Сравнение MTB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M&T Bank Corporation (MTB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTB или JPM.
Основные характеристики
| MTB | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.74% | 44.04% |
| Дох-ть за 1 год | 88.09% | 67.32% |
| Дох-ть за 3 года | 14.17% | 16.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.25% | 16.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.54% | 18.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 6.89 |
| Коэф-т Мартина | 21.74 | 21.04 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 29.26% | 23.06% |
| Макс. просадка | -73.50% | -74.02% |
| Текущая просадка | -0.89% | -3.14% |
Фундаментальные показатели
| MTB | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.61B | $673.68B |
| EPS | $13.52 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 15.88 | 13.30 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 4.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.37B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.37B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.59B | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между MTB и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTB и JPM
С начала года, MTB показывает доходность 60.74%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 44.04%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.54% против 18.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и JPM
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности JPM в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 2.47% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% | 2.23% | 2.41% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MTB и JPM
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и JPM
M&T Bank Corporation (MTB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что MTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности