Сравнение MTB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M&T Bank Corporation (MTB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности MTB и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 4.44% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
MTB:
$32.72B
JPM:
$825.20B
MTB:
$18.08
JPM:
$20.42
MTB:
11.56
JPM:
14.47
MTB:
1.56
JPM:
1.60
MTB:
2.68
JPM:
3.22
MTB:
1.24
JPM:
2.41
MTB:
$12.31B
JPM:
$256.52B
MTB:
$9.19B
JPM:
$168.20B
MTB:
$3.96B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, MTB показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.51% против 20.50% соответственно.
MTB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.51%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. JPM — Ранг доходности на риск
MTB
JPM
Сравнение MTB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.94 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 4.00 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.94 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MTB и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и JPM
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок MTB и JPM
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -76.16% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -15.47% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -38.77% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -43.63% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -11.72% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -17.66% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 5.72% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и JPM
M&T Bank Corporation (MTB) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.28% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 17.19% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 25.24% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 24.34% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 27.38% | +5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и JPM
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 971.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 759.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.