Сравнение MTB с JPM
MTB (M&T Bank Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MTB in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MTB returned 9.22%/yr vs 19.77%/yr for JPM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTB и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTB показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.22% против 19.77% соответственно.
MTB
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.22%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам MTB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 7.72% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MTB and JPM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1991 г. | 0.56 |
The correlation between MTB and JPM shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTB:
$33.51B
JPM:
$840.48B
MTB:
$18.62
JPM:
$21.08
MTB:
11.49
JPM:
14.27
MTB:
1.55
JPM:
1.58
MTB:
2.73
JPM:
2.95
MTB:
1.20
JPM:
2.44
MTB:
$12.36B
JPM:
$285.09B
MTB:
$9.31B
JPM:
$173.52B
MTB:
$3.93B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. JPM — Ранг доходности на риск
MTB
JPM
Сравнение MTB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 2.36 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.71 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.72 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MTB и JPM
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -76.16% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -15.47% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -24.42% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -38.77% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -43.63% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -9.63% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -17.62% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 6.46% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и JPM
Текущая волатильность для M&T Bank Corporation (MTB) составляет 5.92%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что MTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.39% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 17.16% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 21.41% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 24.41% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 27.37% | +5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и JPM
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и JPM
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 863.00M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MTB and JPM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.39%) compared to MTB (5.92%). In terms of maximum drawdown, MTB dropped -73.50% vs JPM's -76.16%.
MTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTB и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор