Сравнение IAT с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности IAT и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность 37.62%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.76% против 13.20% соответственно.
IAT
37.62%
13.30%
36.43%
63.05%
5.87%
7.76%
SWPPX
26.66%
3.08%
13.26%
32.82%
15.76%
13.20%
Основные характеристики
| IAT | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.66 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 26.31% | 12.30% |
| Макс. просадка | -77.23% | -55.06% |
| Текущая просадка | -10.90% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и SWPPX
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между IAT и SWPPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и SWPPX
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.80% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.56% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и SWPPX
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и SWPPX
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.