PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAT с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAT с SWPPX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между IAT и SWPPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IAT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAT:

0.49

SWPPX:

0.66

Коэф-т Сортино

IAT:

0.98

SWPPX:

1.18

Коэф-т Омега

IAT:

1.13

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

IAT:

0.43

SWPPX:

0.79

Коэф-т Мартина

IAT:

1.54

SWPPX:

3.05

Индекс Язвы

IAT:

10.73%

SWPPX:

4.87%

Дневная вол-ть

IAT:

29.75%

SWPPX:

19.63%

Макс. просадка

IAT:

-77.22%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

IAT:

-22.17%

SWPPX:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.78% против 12.50% соответственно.

IAT

С начала года

-3.33%

1 месяц

15.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

14.40%

5 лет

14.46%

10 лет

5.78%

SWPPX

С начала года

1.09%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

12.94%

5 лет

17.43%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAT и SWPPX

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAT и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг риск-скорректированной доходности IAT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и SWPPX

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.98%2.96%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.56%1.52%1.78%1.68%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок IAT и SWPPX

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и SWPPX

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...