Сравнение IAT с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.71% соответственно.
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и SWPPX
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
IAT vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
IAT
SWPPX
Сравнение IAT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 5.14 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IAT и SWPPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и SWPPX
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и SWPPX
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -55.06% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -12.10% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -24.51% | -31.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -33.80% | -21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -8.89% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -10.00% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 2.49% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и SWPPX
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.29% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 9.11% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 18.14% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 16.89% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 18.19% | +12.61% |