Сравнение IAT с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAT или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между IAT и SWPPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAT и SWPPX
Основные характеристики
IAT:
1.03
SWPPX:
2.07
IAT:
1.66
SWPPX:
2.77
IAT:
1.20
SWPPX:
1.39
IAT:
0.65
SWPPX:
3.08
IAT:
5.61
SWPPX:
13.27
IAT:
4.60%
SWPPX:
1.96%
IAT:
25.22%
SWPPX:
12.59%
IAT:
-77.22%
SWPPX:
-55.06%
IAT:
-19.34%
SWPPX:
-3.02%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAT показывает доходность 24.59%, а SWPPX немного выше – 25.40%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.41% против 12.96% соответственно.
IAT
24.59%
-9.47%
25.94%
25.31%
3.01%
6.41%
SWPPX
25.40%
-0.99%
9.05%
25.83%
14.67%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и SWPPX
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и SWPPX
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.56% | 1.52% | 1.78% | 1.68% | 1.56% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и SWPPX
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и SWPPX
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.