Сравнение MTB с FIBK
MTB (M&T Bank Corporation) and FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MTB returned 9.22%/yr vs 6.56%/yr for FIBK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTB и FIBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTB показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у FIBK с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции MTB превзошли акции FIBK по среднегодовой доходности: 9.22% против 6.56% соответственно.
MTB
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.22%
FIBK
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам MTB и FIBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 7.72% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. | 1.71% | 13.46% | 12.94% | -14.79% | -0.78% | 3.58% | 3.20% | 18.20% | -6.22% | -3.52% |
Correlation
The correlation between MTB and FIBK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г. | 0.65 |
The correlation between MTB and FIBK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MTB:
$33.51B
FIBK:
$3.41B
MTB:
$18.62
FIBK:
$3.07
MTB:
11.49
FIBK:
11.19
MTB:
1.55
FIBK:
3.62
MTB:
2.73
FIBK:
3.40
MTB:
1.20
FIBK:
1.01
MTB:
$12.36B
FIBK:
$1.03B
MTB:
$9.31B
FIBK:
$805.00M
MTB:
$3.93B
FIBK:
$351.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. FIBK — Ранг доходности на риск
MTB
FIBK
Сравнение MTB c FIBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTB | FIBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.00 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 5.01 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTB | FIBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MTB и FIBK
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки FIBK в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и FIBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTB | FIBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -52.45% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -16.87% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -31.76% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -50.90% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -52.45% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -9.76% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -14.66% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 6.72% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и FIBK
Текущая волатильность для M&T Bank Corporation (MTB) составляет 5.92%, в то время как у First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTB | FIBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.97% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 18.79% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 28.66% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 33.54% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 32.99% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и FIBK
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FIBK в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. | 5.48% | 5.43% | 5.79% | 6.11% | 4.40% | 4.03% | 4.91% | 2.96% | 3.06% | 2.40% | 2.07% | 2.75% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и FIBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и First Interstate BancSystem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTB and FIBK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIBK has higher volatility (6.97%) compared to MTB (5.92%). In terms of maximum drawdown, MTB dropped -73.50% vs FIBK's -52.45%.
FIBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTB и FIBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор