PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTB с PNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTB с PNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTB (M&T Bank Corporation) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MTB returned 9.45%/yr vs 13.34%/yr for PNC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MTB и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M&T Bank Corporation (MTB) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTB показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям PNC по среднегодовой доходности: 9.45% против 13.34% соответственно.

MTB

1 день
3.60%
1 месяц
3.62%
С начала года
11.59%
6 месяцев
14.96%
1 год
26.94%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.11%
10 лет*
9.45%

PNC

1 день
4.04%
1 месяц
2.46%
С начала года
10.47%
6 месяцев
16.30%
1 год
34.23%
3 года*
27.38%
5 лет*
7.03%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTB и PNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTB
M&T Bank Corporation		11.59%10.89%41.66%-1.68%-2.94%24.28%-22.16%21.65%-14.58%11.35%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		10.47%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%

Correlation

The correlation between MTB and PNC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1991 г.

0.61

Over the past year, MTB and PNC have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTB:

$34.71B

PNC:

$93.36B

EPS

MTB:

$18.62

PNC:

$18.09

Коэффициент P/E

MTB:

11.91

PNC:

12.55

Коэффициент PEG

MTB:

1.60

PNC:

1.69

Коэффициент P/S

MTB:

2.82

PNC:

2.83

Коэффициент P/B

MTB:

1.24

PNC:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MTB:

$12.36B

PNC:

$32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTB:

$9.31B

PNC:

$23.04B

EBITDA (12 мес.)

MTB:

$3.93B

PNC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M&T Bank Corporation

The PNC Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с MTB:
MTB с RFMTB с IATMTB с JPMMTB с FIBKMTB с CFRMTB с CMTB с CBU
Часто сравнивают с PNC:
PNC с MSPNC с JPMPNC с KEYPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITBPNC с PKBK

Доходность на риск

MTB vs. PNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTB
Ранг доходности на риск MTB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTB c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBPNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.59

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.19

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.00

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

4.55

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTB vs. PNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTB на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTB и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBPNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MTB и PNC

Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, примерно равная максимальной просадке PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и PNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBPNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.50%

-76.65%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-17.21%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-29.77%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-47.98%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.97%

-49.58%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.63%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-15.69%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

7.55%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MTB и PNC

M&T Bank Corporation (MTB) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) имеют волатильность 6.87% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBPNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.94%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

16.65%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

21.64%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.40%

27.14%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

29.70%

+3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTB и PNC

Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PNC в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTB
M&T Bank Corporation		2.71%3.24%2.85%3.79%3.31%2.93%3.46%2.42%2.48%1.75%1.79%2.31%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.99%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTB и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
3.23B
6.17B
(MTB) Общая выручка
(PNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTB и PNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M&T Bank Corporation и The PNC Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
71.4%
96.6%
Активы портфеля
MTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

MTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 863.00M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

MTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

MTB and PNC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNC has higher volatility (6.94%) compared to MTB (6.87%). In terms of maximum drawdown, MTB dropped -73.50% vs PNC's -76.65%.

PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTB и PNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор