PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MTB с PNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MTB и PNC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MTB и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M&T Bank Corporation (MTB) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,095.38%
2,775.68%
MTB
PNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTB:

1.67

PNC:

1.41

Коэф-т Сортино

MTB:

2.52

PNC:

2.12

Коэф-т Омега

MTB:

1.31

PNC:

1.25

Коэф-т Кальмара

MTB:

1.63

PNC:

1.13

Коэф-т Мартина

MTB:

10.82

PNC:

8.71

Индекс Язвы

MTB:

4.26%

PNC:

3.88%

Дневная вол-ть

MTB:

27.64%

PNC:

23.93%

Макс. просадка

MTB:

-73.50%

PNC:

-76.65%

Текущая просадка

MTB:

-14.10%

PNC:

-10.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTB:

$32.55B

PNC:

$78.68B

EPS

MTB:

$13.51

PNC:

$11.83

Цена/прибыль

MTB:

14.52

PNC:

16.76

PEG коэффициент

MTB:

1.37

PNC:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

MTB:

$11.31B

PNC:

$20.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTB:

$12.37B

PNC:

$20.62B

EBITDA (12 мес.)

MTB:

$3.61B

PNC:

$6.53B

Доходность по периодам

С начала года, MTB показывает доходность 42.77%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям PNC по среднегодовой доходности: 6.99% против 10.96% соответственно.


MTB

С начала года

42.77%

1 месяц

-10.71%

6 месяцев

30.27%

1 год

43.68%

5 лет

5.72%

10 лет

6.99%

PNC

С начала года

29.33%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

28.09%

1 год

31.96%

5 лет

7.74%

10 лет

10.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MTB c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTB, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.671.41
Коэффициент Сортино MTB, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.522.12
Коэффициент Омега MTB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.25
Коэффициент Кальмара MTB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.631.13
Коэффициент Мартина MTB, с текущим значением в 10.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.828.71
MTB
PNC

Показатель коэффициента Шарпа MTB на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNC равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTB и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67
1.41
MTB
PNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTB и PNC

Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PNC в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MTB
M&T Bank Corporation
2.82%3.79%3.31%2.93%3.46%2.42%2.48%1.75%1.79%2.31%2.23%2.41%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%2.06%2.22%

Просадки

Сравнение просадок MTB и PNC

Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, примерно равная максимальной просадке PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и PNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.10%
-10.34%
MTB
PNC

Волатильность

Сравнение волатильности MTB и PNC

M&T Bank Corporation (MTB) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.40%
5.58%
MTB
PNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTB и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab