PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTB с RF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTB с RF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTB (M&T Bank Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MTB returned 9.22%/yr vs 15.25%/yr for RF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MTB и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M&T Bank Corporation (MTB) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTB показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 9.22% против 15.25% соответственно.

MTB

1 день
-1.50%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.94%
1 год
20.69%
3 года*
23.54%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.22%

RF

1 день
-2.25%
1 месяц
0.01%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.59%
1 год
32.36%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTB и RF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTB
M&T Bank Corporation		7.72%10.89%41.66%-1.68%-2.94%24.28%-22.16%21.65%-14.58%11.35%
RF
Regions Financial Corporation		3.05%21.99%27.00%-5.69%2.33%39.39%-1.61%33.35%-20.59%22.95%

Correlation

The correlation between MTB and RF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1991 г.

0.63

Over the past year, MTB and RF have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTB:

$33.51B

RF:

$23.78B

EPS

MTB:

$18.62

RF:

$2.51

Коэффициент P/E

MTB:

11.49

RF:

10.90

Коэффициент P/S

MTB:

2.73

RF:

2.52

Коэффициент P/B

MTB:

1.20

RF:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

MTB:

$12.36B

RF:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTB:

$9.31B

RF:

$7.29B

EBITDA (12 мес.)

MTB:

$3.93B

RF:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M&T Bank Corporation

Regions Financial Corporation

Часто сравнивают с MTB:
MTB с PNCMTB с IATMTB с JPMMTB с FIBKMTB с CFRMTB с CMTB с CBU
Часто сравнивают с RF:
RF с CFGRF с CMARF с BANFRF с CBSHRF с EWBCRF с FFINRF с UBSI

Доходность на риск

MTB vs. RF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTB
Ранг доходности на риск MTB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RF
Ранг доходности на риск RF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTB c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.32

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.85

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.76

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

4.23

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTB vs. RF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RF равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTB и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.32

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.18

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MTB и RF

Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и RF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.50%

-92.65%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-18.45%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-32.35%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-40.99%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.97%

-60.73%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-9.77%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.42%

-31.08%

+18.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

7.67%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MTB и RF

Текущая волатильность для M&T Bank Corporation (MTB) составляет 5.92%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.85%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

17.88%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

24.75%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

31.53%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.83%

35.92%

-3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTB и RF

Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности RF в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTB
M&T Bank Corporation		2.80%3.24%2.85%3.79%3.31%2.93%3.46%2.42%2.48%1.75%1.79%2.31%
RF
Regions Financial Corporation		3.87%5.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTB и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.23B
2.33B
(MTB) Общая выручка
(RF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTB и RF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M&T Bank Corporation и Regions Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
71.4%
76.6%
Активы портфеля
MTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

RF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

MTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 863.00M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.

RF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

MTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

RF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

MTB and RF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RF has higher volatility (6.85%) compared to MTB (5.92%). In terms of maximum drawdown, MTB dropped -73.50% vs RF's -92.65%.

RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTB и RF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор