PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IARCX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund		3.12%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 2.71% против 11.92% соответственно.

IARCX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.51%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.90%
1 год
0.19%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.71%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с FTECIARCX с ACWIIARCX с XLREIARCX с VNQIARCX с JPM
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий IARCX и ACSTX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

IARCX
Invesco Real Estate Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

IARCX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.88

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.29

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.10

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

4.45

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.88

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.50

-0.49

Корреляция

Корреляция между IARCX и ACSTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и ACSTX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.99%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и ACSTX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IARCXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-58.61%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.22%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-17.25%

-17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-44.80%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-5.93%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-9.37%

-26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.01%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и ACSTX

Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IARCXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.23%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.44%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

16.11%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

15.49%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

19.50%

+1.33%