Сравнение IALT с IWM
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. IALT is actively managed, while IWM is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности IALT и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%.
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам IALT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.47% | -1.75% |
Correlation
The correlation between IALT and IWM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. IWM — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWM
Сравнение IALT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и IWM
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -59.05% | +56.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.96% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -10.75% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 19.74% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 22.61% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 23.06% | -15.26% |
Сравнение комиссий IALT и IWM
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и IWM
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and IWM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.40% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для IALT и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор