Сравнение IALT с FARX
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALT charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности IALT и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у FARX с доходностью 7.40%.
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и FARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 7.40% | 1.07% |
Correlation
The correlation between IALT and FARX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. FARX — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FARX
Сравнение IALT c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и FARX
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -5.83% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.30% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.05% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и FARX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 7.28% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 7.04% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 7.04% | +0.76% |
Сравнение комиссий IALT и FARX
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и FARX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FARX в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.95% | 3.25% | 0.19% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and FARX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FARX has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.40% for IALT.
They also come from different issuers: iShares and Frontier. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 1.00% for FARX.
Подберите оптимальное распределение для IALT и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор