Сравнение IALT с MNA
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. IALT is actively managed, while MNA is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.77%/yr for MNA.
Доходность
Сравнение доходности IALT и MNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.73%.
IALT
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам IALT и MNA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 11.16% | 0.83% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 1.73% | -0.11% |
Correlation
The correlation between IALT and MNA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. MNA — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MNA
Сравнение IALT c MNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | MNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и MNA
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -16.68% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.60% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -2.83% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и MNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 4.75% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 4.97% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 6.52% | +1.34% |
Сравнение комиссий IALT и MNA
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и MNA
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and MNA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for MNA.
IALT is categorized as Multistrategy, while MNA is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.77% for MNA.
Подберите оптимальное распределение для IALT и MNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор