Сравнение IALT с MNA
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. IALT is actively managed, while MNA is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.77%/yr for MNA.
Доходность
Сравнение доходности IALT и MNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.42%.
IALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам IALT и MNA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.18% | 0.73% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 1.42% | -0.44% |
Correlation
The correlation between IALT and MNA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. MNA — Ранг доходности на риск
IALT
MNA
Сравнение IALT c MNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 0.36 | +3.92 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и MNA
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -16.68% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.90% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.83% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и MNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 4.74% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 4.97% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 6.55% | +0.90% |
Сравнение комиссий IALT и MNA
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и MNA
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and MNA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for MNA.
IALT is categorized as Multistrategy, while MNA is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.77% for MNA.
Подберите оптимальное распределение для IALT и MNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор