Сравнение IALAX с VPMCX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IALAX returned 14.43%/yr vs 18.18%/yr for VPMCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for VPMCX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и VPMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.39%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 14.43% против 18.18% соответственно.
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
VPMCX
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 53.83%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 18.18%
Сравнение доходности по годам IALAX и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 25.39% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
Correlation
The correlation between IALAX and VPMCX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1999 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IALAX and VPMCX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
IALAX
VPMCX
Сравнение IALAX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.80 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 21.75 | -21.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и VPMCX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и VPMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -50.45% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -11.73% | -17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -20.56% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -25.25% | -44.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -32.65% | -36.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -3.36% | -20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -7.40% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 2.59% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и VPMCX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 9.16% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 15.11% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 17.90% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.89% | 18.61% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 19.32% | +15.50% |
Сравнение комиссий IALAX и VPMCX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и VPMCX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 13.04% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and VPMCX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to VPMCX (9.16%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs VPMCX's -50.45%.
VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и VPMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор