Сравнение IALAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IALAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -14.88% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | -0.88% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
IALAX
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 13.20%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALAX и SWLGX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
IALAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
IALAX
SWLGX
Сравнение IALAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IALAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.17 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 4.02 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.58 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IALAX и SWLGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и SWLGX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IALAX и SWLGX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -32.69% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -16.16% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -32.69% | -36.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -13.03% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -7.13% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 4.69% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и SWLGX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 6.73% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.51% | 12.40% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 22.57% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 21.52% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 22.81% | +11.72% |