Сравнение IALAX с SWLGX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IALAX returned -3.22%/yr vs 13.10%/yr for SWLGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 1.54%.
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
SWLGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | -1.25% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 1.54% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between IALAX and SWLGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between IALAX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
IALAX
SWLGX
Сравнение IALAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.12 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 3.67 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и SWLGX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -32.69% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -16.16% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -23.30% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -32.69% | -36.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -6.86% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -7.04% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 4.93% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и SWLGX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 6.09% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 12.64% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 16.27% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.89% | 21.62% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 22.69% | +12.13% |
Сравнение комиссий IALAX и SWLGX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и SWLGX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and SWLGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to SWLGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs SWLGX's -32.69%.
SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор