PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALAX с IIVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IALAX с IIVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IALAX returned 15.05%/yr vs 10.02%/yr for IIVAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 1.23%/yr for IIVAX.

Доходность

Сравнение доходности IALAX и IIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции IIVAX по среднегодовой доходности: 15.05% против 10.02% соответственно.

IALAX

1 день
-1.66%
1 месяц
5.55%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-1.92%
1 год
7.85%
3 года*
27.12%
5 лет*
1.00%
10 лет*
15.05%

IIVAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.71%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALAX и IIVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.98%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.90%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%

Correlation

The correlation between IALAX and IIVAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г.

0.67

Over the past year, the correlation between IALAX and IIVAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с FSCSXIALAX с XLKIALAX с GOVTIALAX с FSELXIALAX с VGTIALAX с VOO
Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с TAHTXIIVAX с CSMCXIIVAX с TIMUXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVX

Доходность на риск

IALAX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IALAXIIVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.86

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.76

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.85

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

9.86

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IALAX vs. IIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IIVAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALAXIIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.86

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IALAX и IIVAX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и IIVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IALAXIIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-57.38%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-8.87%

-20.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.33%

-19.76%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-23.12%

-46.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

-44.13%

-25.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

0.00%

-17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-8.34%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

2.56%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и IIVAX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IALAXIIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

3.06%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

8.91%

+13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.60%

13.60%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.73%

18.58%

+23.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

20.48%

+14.23%

Сравнение комиссий IALAX и IIVAX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и IIVAX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.54%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%

Часто задаваемые вопросы

IALAX and IIVAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IALAX has higher volatility (8.54%) compared to IIVAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs IIVAX's -57.38%.

IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALAX и IIVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор