Сравнение IALAX с IIVAX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IALAX returned 14.29%/yr vs 10.01%/yr for IIVAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 1.23%/yr for IIVAX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и IIVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции IIVAX по среднегодовой доходности: 14.29% против 10.01% соответственно.
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
IIVAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам IALAX и IIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 13.38% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
Correlation
The correlation between IALAX and IIVAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between IALAX and IIVAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск
IALAX
IIVAX
Сравнение IALAX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | IIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.57 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 8.89 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и IIVAX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и IIVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -57.38% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -8.87% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -19.76% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -23.12% | -46.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -44.13% | -25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -0.07% | -20.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -8.30% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 2.56% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и IIVAX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 3.03% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 8.96% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 13.53% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 18.51% | +23.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 20.33% | +14.52% |
Сравнение комиссий IALAX и IIVAX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и IIVAX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 9.33% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and IIVAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to IIVAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs IIVAX's -57.38%.
IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и IIVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор