PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 11.74%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.43%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IAK и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.74% против 35.54% соответственно.

IAK

1 день
1.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.74%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-3.44%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between IAK and SOXX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.46

The correlation between IAK and SOXX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAK и SOXX

Секторы
IAK
SOXX

Финансовые услуги

99.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.5%
SOXX

-

Здравоохранение

IAK
0.5%
SOXX

-

Сырьевые материалы

IAK

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

SOXX

-

Энергетика

IAK

-

SOXX

-

Промышленность

IAK

-

SOXX

-

Недвижимость

IAK

-

SOXX

-

Технологии

IAK

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

IAK

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IAK vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
5.29

-5.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
5.16

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.71

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

11.48

-11.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

43.90

-44.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

5.29

-5.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.07

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IAK и SOXX

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-70.21%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-15.77%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-41.36%

+29.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-45.75%

+30.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-45.75%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.10%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-19.97%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.11%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.00%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

14.08%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

27.45%

-17.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

34.20%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

36.11%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

33.43%

-12.54%

Сравнение комиссий IAK и SOXX

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и SOXX

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.72%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IAK and SOXX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to IAK (4.00%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 11.74% for IAK. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.28% for SOXX.

IAK is categorized as Financials Equities, while SOXX is Semiconductors. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор