Сравнение IAK с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
IAK и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и IHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.20% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и IHE
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Доходность на риск
IAK vs. IHE — Ранг доходности на риск
IAK
IHE
Сравнение IAK c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.59 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.20 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.52 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.93 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.59 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IAK и IHE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и IHE
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IHE в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и IHE
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -38.20% | -39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.58% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -16.03% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -29.59% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.22% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -7.95% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.36% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и IHE
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.91% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.12% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 20.70% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.95% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 18.11% | +2.78% |