Сравнение IAK с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
IAK и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или IHE.
Основные характеристики
| IAK | IHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.56% | 14.81% |
| Дох-ть за 1 год | 40.55% | 25.78% |
| Дох-ть за 3 года | 18.27% | 4.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.36% | 9.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 5.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 6.07 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 6.53 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 12.32% |
| Макс. просадка | -77.38% | -38.20% |
| Текущая просадка | -1.60% | -3.45% |
Корреляция
Корреляция между IAK и IHE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAK и IHE
С начала года, IAK показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 12.51% против 5.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и IHE
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAK c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и IHE
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IHE в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.21% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.52% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и IHE
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и IHE
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.