PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с IHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с IHE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while IHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 13.24%/yr vs 9.10%/yr for IHE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for IHE.

Доходность

Сравнение доходности IAK и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 13.24% против 9.10% соответственно.

IAK

1 день
0.35%
1 месяц
3.96%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.11%
3 года*
19.83%
5 лет*
14.32%
10 лет*
13.24%

IHE

1 день
1.02%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
46.77%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и IHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		3.98%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		12.79%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%

Correlation

The correlation between IAK and IHE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.54

Over the past year, the correlation between IAK and IHE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и IHE

Секторы
IAK
IHE

Финансовые услуги

99.4%

-

Здравоохранение

0.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
IHE

-

Здравоохранение

IAK
0.6%
IHE
100.0%

Сырьевые материалы

IAK

-

IHE

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

IHE

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

IHE

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

IHE

-

Энергетика

IAK

-

IHE

-

Промышленность

IAK

-

IHE

-

Недвижимость

IAK

-

IHE

-

Технологии

IAK

-

IHE

-

Коммунальные услуги

IAK

-

IHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с ^SP500TRIAK с VTI
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с BBPIHE с TEVA

Доходность на риск

IAK vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKIHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.73

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
3.94

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

5.55

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

17.05

-14.96

IAK vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и IHE

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-38.20%

-39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.47%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-15.92%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-16.03%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-29.59%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-7.90%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.75%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и IHE

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.24%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.69%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

17.24%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

16.28%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.04%

+2.83%

Сравнение комиссий IAK и IHE

IAK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и IHE

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности IHE в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.57%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.54%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Часто задаваемые вопросы

IAK and IHE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (5.61%) compared to IHE (5.24%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs IHE's -38.20%.

On 10-year performance, IAK leads with 13.24% vs 9.10% for IHE. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IHE has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 13.24% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IHE.

IAK has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.54% for IHE.

IAK is categorized as Financials Equities, while IHE is Health & Biotech Equities. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.42% for IHE.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и IHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор