PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAK с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
274.55%
434.23%
IAK
IHE

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 37.16%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 12.76% против 4.71% соответственно.


IAK

С начала года

37.16%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

18.79%

1 год

40.05%

5 лет (среднегодовая)

16.27%

10 лет (среднегодовая)

12.76%

IHE

С начала года

12.17%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

5.50%

1 год

19.15%

5 лет (среднегодовая)

8.42%

10 лет (среднегодовая)

4.71%

Основные характеристики


IAKIHE
Коэф-т Шарпа2.751.56
Коэф-т Сортино3.612.25
Коэф-т Омега1.501.27
Коэф-т Кальмара5.991.69
Коэф-т Мартина17.465.37
Индекс Язвы2.29%3.57%
Дневная вол-ть14.59%12.24%
Макс. просадка-77.38%-38.20%
Текущая просадка0.00%-5.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAK и IHE

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.


IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии IHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IAK и IHE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAK c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAK, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.751.56
Коэффициент Сортино IAK, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.612.25
Коэффициент Омега IAK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.27
Коэффициент Кальмара IAK, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.991.69
Коэффициент Мартина IAK, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.465.37
IAK
IHE

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа IHE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
1.56
IAK
IHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и IHE

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IHE в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.17%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.55%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%1.06%

Просадки

Сравнение просадок IAK и IHE

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.67%
IAK
IHE

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и IHE

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.13%
4.42%
IAK
IHE