PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAK с INFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с INFL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

IAK и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или INFL.

Корреляция

Корреляция между IAK и INFL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAK и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAK:

0.84

INFL:

1.45

Коэф-т Сортино

IAK:

1.20

INFL:

1.93

Коэф-т Омега

IAK:

1.17

INFL:

1.28

Коэф-т Кальмара

IAK:

1.40

INFL:

1.84

Коэф-т Мартина

IAK:

3.75

INFL:

5.83

Индекс Язвы

IAK:

4.32%

INFL:

4.92%

Дневная вол-ть

IAK:

19.87%

INFL:

20.12%

Макс. просадка

IAK:

-77.38%

INFL:

-21.30%

Текущая просадка

IAK:

-3.94%

INFL:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 9.56%.

IAK

С начала года

5.77%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

1.59%

1 год

16.67%

5 лет

25.18%

10 лет

12.47%

INFL

С начала года

9.56%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

3.39%

1 год

28.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAK и INFL

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
IAK
iShares U.S. Insurance ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAK и INFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг риск-скорректированной доходности INFL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAK c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и INFL

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности INFL в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		1.66%1.78%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и INFL

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и INFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и INFL

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...