PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с INFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC. IAK is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past 5 years, IAK returned 11.77%/yr vs 13.31%/yr for INFL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.43%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности IAK и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.

IAK

1 день
1.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.74%

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-3.44%9.50%28.25%11.28%11.33%23.05%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Correlation

The correlation between IAK and INFL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between IAK and INFL has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и INFL

Секторы
IAK
INFL

Финансовые услуги

99.5%
21.1%

Здравоохранение

0.5%
1.2%

Сырьевые материалы

-

20.0%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

40.5%

Промышленность

-

1.8%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

IAK
99.5%
INFL
21.1%

Здравоохранение

IAK
0.5%
INFL
1.2%

Сырьевые материалы

IAK

-

INFL
20.0%

Коммуникационные услуги

IAK

-

INFL
0.3%

Потребительский циклический сектор

IAK

-

INFL

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

INFL
2.4%

Энергетика

IAK

-

INFL
40.5%

Промышленность

IAK

-

INFL
1.8%

Недвижимость

IAK

-

INFL
1.1%

Технологии

IAK

-

INFL

-

Коммунальные услуги

IAK

-

INFL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с VYMIAK с VTIIAK с ^SP500TR
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с ACWIINFL с BRK-B

Доходность на риск

IAK vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.62

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.13

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.00

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

8.16

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.62

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.92

-0.66

Просадки

Сравнение просадок IAK и INFL

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-21.30%

-56.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.36%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-15.56%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-21.30%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.75%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-5.10%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.07%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и INFL

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.71%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.29%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.54%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

17.71%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

17.64%

+3.25%

Сравнение комиссий IAK и INFL

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и INFL

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности INFL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.72%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAK and INFL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (4.00%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.31% vs 11.77% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.31% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

IAK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.90% for INFL.

IAK is categorized as Financials Equities, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.85% for INFL.

INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор