PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IAK и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.95% против 14.17% соответственно.

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

IAK vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAK^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.00

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.52

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.54

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

7.32

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAK^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.00

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.36

Корреляция

Корреляция между IAK и ^SP500TR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок IAK и ^SP500TR

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

IAK^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-55.25%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.12%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-24.49%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-33.79%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.55%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-8.20%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.55%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и ^SP500TR

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAK^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.38%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.55%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

18.32%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

16.90%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

18.05%

+2.84%