Сравнение IAK с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IAK и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.95% против 11.22% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и VYM
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
IAK vs. VYM — Ранг доходности на риск
IAK
VYM
Сравнение IAK c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.19 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.70 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.56 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.86 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.19 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IAK и VYM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и VYM
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и VYM
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -56.98% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.32% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -15.84% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -35.21% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.91% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -7.25% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.57% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и VYM
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.60% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.96% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 15.14% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.97% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 16.33% | +4.56% |