Сравнение IAK с VYM
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 13.25%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IAK charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности IAK и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 13.25% против 11.84% соответственно.
IAK
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 13.25%
- Всё время*
- 7.42%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 9.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.01M | $21.15M | $12.98M | |
| $222.95M | $203.98M | $206.22M |
Сравнение доходности по годам IAK и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 10.82% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.45% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Correlation
The correlation between IAK and VYM is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between IAK and VYM has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IAK и VYM
Секторы
IAK
VYM
Финансовые услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IAK
VYM
Здравоохранение
IAK
VYM
Сырьевые материалы
IAK
-
VYM
Коммуникационные услуги
IAK
-
VYM
Потребительский циклический сектор
IAK
-
VYM
Потребительский защитный сектор
IAK
-
VYM
Энергетика
IAK
-
VYM
Промышленность
IAK
-
VYM
Недвижимость
IAK
-
VYM
Технологии
IAK
-
VYM
Коммунальные услуги
IAK
-
VYM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. VYM — Ранг доходности на риск
IAK
VYM
Сравнение IAK c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAK | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.91 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 14.69 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAK и VYM
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -56.98% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -6.69% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -14.46% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -15.84% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -35.21% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.10% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -7.14% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.78% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и VYM
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 2.79% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 7.53% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 10.22% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 13.88% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 16.30% | +4.60% |
Сравнение комиссий IAK и VYM
IAK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и VYM
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VYM в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.41% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.20% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and VYM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAK has higher volatility (6.52%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs VYM's -56.98%.
On 10-year performance, IAK leads with 13.25% vs 11.84% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAK has performed better with a 13.25% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.
IAK has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.20% for VYM.
IAK is categorized as Financials Equities, while VYM is Dividend. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.04% for VYM.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAK и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор