PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 11.74%/yr vs 11.84%/yr for VYM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.43%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности IAK и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции VYM немного впереди с 11.84%.

IAK

1 день
1.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.74%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-3.44%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between IAK and VYM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IAK and VYM has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и VYM

Секторы
IAK
VYM

Финансовые услуги

99.5%
20.5%

Здравоохранение

0.5%
12.2%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

9.8%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

17.7%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

IAK
99.5%
VYM
20.5%

Здравоохранение

IAK
0.5%
VYM
12.2%

Сырьевые материалы

IAK

-

VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

IAK

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

IAK

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

IAK

-

VYM
8.1%

Энергетика

IAK

-

VYM
9.8%

Промышленность

IAK

-

VYM
12.1%

Недвижимость

IAK

-

VYM
0.0%

Технологии

IAK

-

VYM
17.7%

Коммунальные услуги

IAK

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VTIIAK с ^SP500TR
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

IAK vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.61

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.71

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.99

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

15.01

-15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.61

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IAK и VYM

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-56.98%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.69%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-14.46%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-15.84%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-35.21%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.48%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-7.19%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.78%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и VYM

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.72%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

7.66%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

10.26%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

13.96%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

16.34%

+4.55%

Сравнение комиссий IAK и VYM

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и VYM

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.72%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

IAK and VYM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (4.00%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 11.74% for IAK. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.19% for VYM.

IAK is categorized as Financials Equities, while VYM is Dividend. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор