Сравнение IAK с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IAK и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или VYM.
Основные характеристики
| IAK | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.56% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 40.55% | 34.50% |
| Дох-ть за 3 года | 18.27% | 9.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.36% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 6.07 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 10.75% |
| Макс. просадка | -77.38% | -56.98% |
| Текущая просадка | -1.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IAK и VYM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAK и VYM
С начала года, IAK показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.51% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и VYM
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAK c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и VYM
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VYM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.21% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и VYM
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и VYM
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.