PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAK с KIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.87%
17.20%
IAK
KIE

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAK показывает доходность 34.62%, а KIE немного ниже – 33.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции KIE немного отстают с 12.52%.


IAK

С начала года

34.62%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

15.87%

1 год

39.75%

5 лет (среднегодовая)

15.83%

10 лет (среднегодовая)

12.60%

KIE

С начала года

33.24%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

17.20%

1 год

37.38%

5 лет (среднегодовая)

13.31%

10 лет (среднегодовая)

12.52%

Основные характеристики


IAKKIE
Коэф-т Шарпа2.782.63
Коэф-т Сортино3.643.46
Коэф-т Омега1.501.46
Коэф-т Кальмара6.014.55
Коэф-т Мартина17.5414.72
Индекс Язвы2.29%2.58%
Дневная вол-ть14.48%14.48%
Макс. просадка-77.38%-75.30%
Текущая просадка-0.07%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAK и KIE

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.


IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IAK и KIE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAK c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAK, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.782.63
Коэффициент Сортино IAK, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.643.46
Коэффициент Омега IAK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.46
Коэффициент Кальмара IAK, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.014.55
Коэффициент Мартина IAK, с текущим значением в 17.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5414.72
IAK
KIE

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KIE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.63
IAK
KIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и KIE

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности KIE в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.19%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.27%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%

Просадки

Сравнение просадок IAK и KIE

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
0
IAK
KIE

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и KIE

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 5.90% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.90%
6.02%
IAK
KIE