Сравнение IAK с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
IAK и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 11.95% против 10.89% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и KIE
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
IAK vs. KIE — Ранг доходности на риск
IAK
KIE
Сравнение IAK c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.43 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.46 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.67 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.55 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IAK и KIE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и KIE
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и KIE
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -75.30% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.25% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -15.68% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -44.31% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -9.91% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -12.09% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.26% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и KIE
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у SPDR S&P Insurance ETF (KIE) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.73% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.48% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 19.77% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.30% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.14% | -0.25% |