PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с KIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds - IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index while KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 13.20%/yr vs 12.06%/yr for KIE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IAK charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for KIE.

Доходность

Сравнение доходности IAK и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IAK превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 13.20% против 12.06% соответственно.

IAK

1 день
2.19%
1 месяц
3.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.70%
1 год
6.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
14.57%
10 лет*
13.20%

KIE

1 день
2.35%
1 месяц
3.87%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
1.69%
3 года*
16.55%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		3.62%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.00%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Correlation

The correlation between IAK and KIE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.95

The correlation between IAK and KIE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAK и KIE

Секторы
IAK
KIE

Финансовые услуги

99.4%
96.9%

Здравоохранение

0.6%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
KIE
96.9%

Здравоохранение

IAK
0.6%
KIE
3.1%

Сырьевые материалы

IAK

-

KIE

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

KIE

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

KIE

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

KIE

-

Энергетика

IAK

-

KIE

-

Промышленность

IAK

-

KIE

-

Недвижимость

IAK

-

KIE

-

Технологии

IAK

-

KIE

-

Коммунальные услуги

IAK

-

KIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с ^SP500TRIAK с VTI
Часто сравнивают с KIE:
KIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUAKIE с SCHH

Доходность на риск

IAK vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.10

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.26

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.14

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

0.34

+1.53

IAK vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа KIE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и KIE

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-75.30%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-11.81%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-12.65%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-15.68%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-44.31%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.45%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-12.02%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.92%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и KIE

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 5.62% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.85%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.85%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

16.46%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

18.38%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

21.16%

-0.29%

Сравнение комиссий IAK и KIE

IAK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и KIE

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности KIE в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.58%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.64%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IAK and KIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KIE has higher volatility (5.85%) compared to IAK (5.62%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs KIE's -75.30%.

On 10-year performance, IAK leads with 13.20% vs 12.06% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 13.20% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.64% for KIE.

IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.35% for KIE.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор