PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с KIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds - IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index while KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 11.66%/yr vs 10.42%/yr for KIE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IAK charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for KIE.

Доходность

Сравнение доходности IAK и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.56%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.42% соответственно.

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%

KIE

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-7.54%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-9.36%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Correlation

The correlation between IAK and KIE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.95

The correlation between IAK and KIE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAK и KIE

Секторы
IAK
KIE

Финансовые услуги

99.5%
97.5%

Здравоохранение

0.5%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.5%
KIE
97.5%

Здравоохранение

IAK
0.5%
KIE
2.5%

Сырьевые материалы

IAK

-

KIE

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

KIE

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

KIE

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

KIE

-

Энергетика

IAK

-

KIE

-

Промышленность

IAK

-

KIE

-

Недвижимость

IAK

-

KIE

-

Технологии

IAK

-

KIE

-

Коммунальные услуги

IAK

-

KIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTIIAK с ^SP500TR
Часто сравнивают с KIE:
KIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEPKIE с JQUA

Доходность на риск

IAK vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.47

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.55

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.64

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.57

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IAK и KIE

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-75.30%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-11.81%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-12.65%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-15.68%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-44.31%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-10.67%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-12.04%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.81%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и KIE

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 3.82%, в то время как у SPDR S&P Insurance ETF (KIE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.59%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.16%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

16.10%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

18.37%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

21.17%

-0.28%

Сравнение комиссий IAK и KIE

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и KIE

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KIE в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.71%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IAK and KIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KIE has higher volatility (4.59%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs KIE's -75.30%.

On 10-year performance, IAK leads with 11.66% vs 10.42% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 11.66% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.71% for KIE.

IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.35% for KIE.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор