PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAK с KIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IAKKIE
Дох-ть с нач. г.32.56%31.00%
Дох-ть за 1 год40.55%38.22%
Дох-ть за 3 года18.27%14.96%
Дох-ть за 5 лет15.36%12.91%
Дох-ть за 10 лет12.51%12.40%
Коэф-т Шарпа2.802.61
Коэф-т Сортино3.663.44
Коэф-т Омега1.501.45
Коэф-т Кальмара6.074.53
Коэф-т Мартина17.7414.66
Индекс Язвы2.29%2.58%
Дневная вол-ть14.50%14.51%
Макс. просадка-77.38%-75.30%
Текущая просадка-1.60%-0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IAK и KIE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IAK и KIE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAK показывает доходность 32.56%, а KIE немного ниже – 31.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции KIE немного отстают с 12.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.40%
15.92%
IAK
KIE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAK и KIE

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.


IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии KIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAK c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAK, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAK, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAK, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAK, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.74
KIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KIE, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KIE, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KIE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KIE, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KIE, с текущим значением в 14.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.66

Сравнение коэффициента Шарпа IAK и KIE

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KIE равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.61
IAK
KIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и KIE

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности KIE в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.21%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.29%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%1.81%1.38%

Просадки

Сравнение просадок IAK и KIE

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-0.09%
IAK
KIE

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и KIE

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 6.14% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
6.12%
IAK
KIE