Сравнение IAK с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
IAK и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или KIE.
Основные характеристики
| IAK | KIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.10% | 9.11% |
| Дох-ть за 1 год | 32.30% | 24.94% |
| Дох-ть за 3 года | 14.60% | 9.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 10.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.41% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 13.58% |
| Макс. просадка | -77.38% | -75.30% |
| Current Drawdown | -3.88% | -5.61% |
Корреляция
Корреляция между IAK и KIE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAK и KIE
С начала года, IAK показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции KIE немного отстают с 11.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и KIE
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAK c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и KIE
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности KIE в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.39% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.13% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.47% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% | 1.81% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и KIE
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и KIE
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 4.80% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.