Сравнение IAK с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
IAK и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и DIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 1.58% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и DIVB
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.
Доходность на риск
IAK vs. DIVB — Ранг доходности на риск
IAK
DIVB
Сравнение IAK c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.88 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.28 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.10 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.74 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.88 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.67 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IAK и DIVB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и DIVB
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DIVB в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и DIVB
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и DIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -36.93% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.59% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -21.08% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.15% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -5.07% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.93% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и DIVB
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.57% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.48% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 15.98% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.21% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 18.48% | +2.41% |