PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с DIVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAK returned 11.50%/yr vs 12.19%/yr for DIVB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности IAK и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.35%.

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%1.58%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Correlation

The correlation between IAK and DIVB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.71

Over the past year, the correlation between IAK and DIVB has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTIIAK с ^SP500TR
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

IAK vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.65

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
3.73

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.47

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.39

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

14.95

-16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.65

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.76

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IAK и DIVB

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-36.93%

-40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.82%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-15.45%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-21.08%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.56%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-4.99%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.00%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и DIVB

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.34%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.44%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

11.33%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.23%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

18.38%

+2.51%

Сравнение комиссий IAK и DIVB

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и DIVB

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DIVB в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and DIVB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (3.82%) compared to DIVB (3.34%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs DIVB's -36.93%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.19% vs 11.50% for IAK. On fees, DIVB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.19% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.19% for DIVB.

IAK is categorized as Financials Equities, while DIVB is Large Cap Blend Equities. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.25% for DIVB.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор