PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и DIVB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%1.58%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Сравнение комиссий IAK и DIVB

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.


Доходность на риск

IAK vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKDIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.88

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.28

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.10

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

4.74

-5.78

IAK vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.88

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.67

-0.41

Корреляция

Корреляция между IAK и DIVB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и DIVB

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DIVB в 2.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и DIVB

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и DIVB.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-36.93%

-40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.59%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-21.08%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.15%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-5.07%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.93%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и DIVB

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.57%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

8.48%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

15.98%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.21%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

18.48%

+2.41%