Сравнение IAK с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
IAK и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или DIVB.
Основные характеристики
| IAK | DIVB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.56% | 24.05% |
| Дох-ть за 1 год | 40.55% | 40.12% |
| Дох-ть за 3 года | 18.27% | 8.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.36% | 13.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 4.89 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 6.07 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 23.50 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 11.31% |
| Макс. просадка | -77.38% | -36.93% |
| Текущая просадка | -1.60% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между IAK и DIVB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAK и DIVB
С начала года, IAK показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у DIVB с доходностью 24.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и DIVB
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAK c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и DIVB
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DIVB в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.21% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.47% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.51% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и DIVB
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и DIVB
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.