PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAK с KBWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с KBWP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).

IAK и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или KBWP.

Корреляция

Корреляция между IAK и KBWP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAK и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAK:

0.84

KBWP:

0.80

Коэф-т Сортино

IAK:

1.20

KBWP:

1.10

Коэф-т Омега

IAK:

1.17

KBWP:

1.15

Коэф-т Кальмара

IAK:

1.40

KBWP:

1.23

Коэф-т Мартина

IAK:

3.75

KBWP:

3.07

Индекс Язвы

IAK:

4.32%

KBWP:

4.93%

Дневная вол-ть

IAK:

19.87%

KBWP:

20.19%

Макс. просадка

IAK:

-77.38%

KBWP:

-39.77%

Текущая просадка

IAK:

-3.94%

KBWP:

-3.40%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.21% соответственно.

IAK

С начала года

5.77%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

1.59%

1 год

16.67%

5 лет

25.18%

10 лет

12.47%

KBWP

С начала года

4.64%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

1.01%

1 год

16.08%

5 лет

22.79%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAK и KBWP

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

IAK
iShares U.S. Insurance ETF
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAK и KBWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAK c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWP равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и KBWP

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности KBWP в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.72%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%

Просадки

Сравнение просадок IAK и KBWP

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и KBWP

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеют волатильность 5.89% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...