PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и KBWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции KBWP немного отстают с 11.43%.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Сравнение комиссий IAK и KBWP

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.


Доходность на риск

IAK vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.19

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.13

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.29

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.74

-0.30

IAK vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.71

-0.45

Корреляция

Корреляция между IAK и KBWP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и KBWP

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KBWP в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IAK и KBWP

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KBWP.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-39.76%

-37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.57%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-17.00%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-39.76%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.20%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-4.35%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.50%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и KBWP

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.30%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.75%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

19.26%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

18.49%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

20.65%

+0.24%