Сравнение IAK с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
IAK и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или KBWP.
Доходность
Сравнение доходности IAK и KBWP
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAK показывает доходность 36.01%, а KBWP немного выше – 37.70%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 12.62% против 13.83% соответственно.
IAK
36.01%
2.97%
18.70%
38.87%
16.09%
12.62%
KBWP
37.70%
4.91%
18.19%
38.12%
14.43%
13.83%
Основные характеристики
| IAK | KBWP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 5.92 | 5.87 |
| Коэф-т Мартина | 17.27 | 15.91 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 15.70% |
| Макс. просадка | -77.38% | -39.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и KBWP
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IAK и KBWP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAK c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и KBWP
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности KBWP в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.18% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.27% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и KBWP
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и KBWP
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеют волатильность 6.09% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.