Сравнение IAK с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
IAK и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или KBWP.
Основные характеристики
| IAK | KBWP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.56% | 34.30% |
| Дох-ть за 1 год | 40.55% | 39.82% |
| Дох-ть за 3 года | 18.27% | 17.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.36% | 13.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 6.07 | 5.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 15.95 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 15.71% |
| Макс. просадка | -77.38% | -39.77% |
| Текущая просадка | -1.60% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между IAK и KBWP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAK и KBWP
С начала года, IAK показывает доходность 32.56%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 34.30%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 12.51% против 13.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и KBWP
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAK c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и KBWP
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности KBWP в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.21% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.30% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и KBWP
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и KBWP
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 6.14%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.