PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с KBWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 11.66%/yr vs 11.22%/yr for KBWP. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности IAK и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.56%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции KBWP немного отстают с 11.22%.

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between IAK and KBWP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.80

The correlation between IAK and KBWP shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAK и KBWP

Секторы
IAK
KBWP

Финансовые услуги

99.5%
100.0%

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.5%
KBWP
100.0%

Здравоохранение

IAK
0.5%
KBWP

-

Сырьевые материалы

IAK

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

KBWP

-

Энергетика

IAK

-

KBWP

-

Промышленность

IAK

-

KBWP

-

Недвижимость

IAK

-

KBWP

-

Технологии

IAK

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

IAK

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTIIAK с ^SP500TR
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRVKBWP с QQQ

Доходность на риск

IAK vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.44

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.49

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.74

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.56

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.69

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IAK и KBWP

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-39.76%

-37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.56%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-12.29%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-17.00%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-39.76%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-9.56%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-4.37%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.72%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и KBWP

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 3.82%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.16%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.41%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

16.20%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

18.53%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

20.70%

+0.19%

Сравнение комиссий IAK и KBWP

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и KBWP

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KBWP в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IAK and KBWP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBWP has higher volatility (4.16%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, IAK leads with 11.66% vs 11.22% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 11.66% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.03% for KBWP.

IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.35% for KBWP.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор