PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с IAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds from iShares - IAI tracks the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAI returned 19.88%/yr vs 10.53%/yr for IAT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности IAI и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 19.88% против 10.53% соответственно.

IAI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-2.69%
1 год
9.12%
3 года*
28.16%
5 лет*
13.68%
10 лет*
19.88%

IAT

1 день
1.60%
1 месяц
8.56%
С начала года
14.33%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.81%
3 года*
27.94%
5 лет*
4.40%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-0.22%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		14.33%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Correlation

The correlation between IAI and IAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IAI and IAT has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAI и IAT

Секторы
IAI
IAT

Финансовые услуги

99.9%
100.0%

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
IAT
100.0%

Технологии

IAI
0.1%
IAT

-

Сырьевые материалы

IAI

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

IAT

-

Потребительский циклический сектор

IAI

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

IAI

-

IAT

-

Энергетика

IAI

-

IAT

-

Здравоохранение

IAI

-

IAT

-

Промышленность

IAI

-

IAT

-

Недвижимость

IAI

-

IAT

-

Коммунальные услуги

IAI

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с KIEIAI с FXO
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

IAI vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAIIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.50

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.05

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.88

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

4.79

-3.22

IAI vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IAT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и IAT

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-77.22%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-17.49%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-29.29%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-55.55%

+26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-55.55%

+15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

0.00%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.60%

-26.90%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

6.87%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и IAT

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.46%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.92%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

16.20%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

21.98%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

28.95%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

30.73%

-7.97%

Сравнение комиссий IAI и IAT

IAI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и IAT

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IAT в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.15%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.59%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Часто задаваемые вопросы

IAI and IAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.92%) compared to IAI (6.46%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs IAT's -77.22%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.88% vs 10.53% for IAT. On fees, IAI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.88% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.15% for IAI.

IAI tracks Dow Jones U.S. Select Investment Services Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Their fees differ too: 0.38% for IAI and 0.42% for IAT.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор