Сравнение IAI с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
IAI и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 17.72% против 11.95% соответственно.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и IAK
IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
IAI vs. IAK — Ранг доходности на риск
IAI
IAK
Сравнение IAI c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.28 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.26 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.42 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.04 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.28 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IAI и IAK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и IAK
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и IAK
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -77.38% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -11.58% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -14.76% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -44.95% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -6.09% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -16.24% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.71% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и IAK
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.04% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 10.48% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 18.69% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.07% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.89% | +2.02% |