PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAAAX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAAAX с TSLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX).

IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IAAAX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAAAX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		-3.55%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-10.95%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		6.96%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Доходность по периодам

С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 6.96%.

IAAAX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
18.90%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.92%

TSLTX

1 день
2.41%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.01%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с SPYIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с VTI
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с SCHGTSLTX с VFIAX

Сравнение комиссий IAAAX и TSLTX

IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TSLTX в 0.80%.

TSLTX
Transamerica Small Cap Value
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IAAAX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAAAX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAAAXTSLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.90

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.99

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

8.21

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAAAX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAAAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAAAX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAAAXTSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.13

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.17

+0.23

Корреляция

Корреляция между IAAAX и TSLTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAAAX и TSLTX

Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности TSLTX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		7.48%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		5.03%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAAAX и TSLTX

Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и TSLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAAAXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-55.58%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-14.50%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-55.58%

+26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-27.85%

+20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-28.61%

+19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.52%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IAAAX и TSLTX

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Transamerica Small Cap Value (TSLTX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAAAXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.76%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.10%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

21.78%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

50.06%

-33.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

44.02%

-27.23%