PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с WNTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HYZD is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HYZD is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, HYZD returned 7.10% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. HYZD charges 0.43%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.

HYZD

1 день
-0.22%
1 месяц
0.18%
С начала года
2.72%
6 месяцев
2.83%
1 год
7.10%
3 года*
9.37%
5 лет*
6.09%
10 лет*
5.65%

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и WNTR

2026 (YTD)2025
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.72%6.91%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		10.46%52.78%

Correlation

The correlation between HYZD and WNTR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с HYGHHYZD с PGHYHYZD с IBHD
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

HYZD vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYZDWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.85

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.20

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.29

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

5.85

+10.12

HYZD vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYZD и WNTR

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-42.65%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-42.65%

+40.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-9.88%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-20.93%

+18.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

16.70%

-16.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и WNTR

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.12%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

17.54%

-16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

45.99%

-43.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

52.83%

-49.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

53.10%

-46.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.54%

53.10%

-44.56%

Сравнение комиссий HYZD и WNTR

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и WNTR

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности WNTR в 96.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.88%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		96.66%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and WNTR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.54%) compared to HYZD (1.12%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 7.10% for HYZD. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 5.88% for HYZD.

HYZD is categorized as High Yield Bonds, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and YieldMax. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 1.01% for WNTR.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор