PortfoliosLab logo
Сравнение HYZD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYZD и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYZD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.26%
270.86%
HYZD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYZD:

0.96

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

HYZD:

1.46

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

HYZD:

1.21

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HYZD:

1.02

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

HYZD:

5.26

SPY:

2.26

Индекс Язвы

HYZD:

1.13%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

HYZD:

6.20%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

HYZD:

-25.66%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HYZD:

-1.85%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.41% против 11.99% соответственно.


HYZD

С начала года

0.14%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.61%

1 год

6.00%

5 лет

7.60%

10 лет

4.41%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYZD и SPY

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYZD: 0.43%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYZD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYZD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYZD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYZD: 0.96
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино HYZD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYZD: 1.46
SPY: 0.86
Коэффициент Омега HYZD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYZD: 1.21
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара HYZD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYZD: 1.02
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина HYZD, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYZD: 5.26
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.51
HYZD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и SPY

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
6.34%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и SPY

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.85%
-9.89%
HYZD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 4.48%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
15.12%
HYZD
SPY