Сравнение HYZD с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
HYZD и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HYZD и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.48% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -4.67% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -3.80% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -3.80%.
HYZD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 5.88%
NTSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и NTSX
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
HYZD vs. NTSX — Ранг доходности на риск
HYZD
NTSX
Сравнение HYZD c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.29 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.51 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 6.39 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.48 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и NTSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и NTSX
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности NTSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.02% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.21% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и NTSX
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -31.34% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.16% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | -31.34% | +22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -5.63% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -6.92% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.62% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.65%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 6.11% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 9.65% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 18.38% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 17.03% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 18.38% | -9.70% |