PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - HYZD is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. HYZD is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, HYZD returned 6.30%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-4.67%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between HYZD and NTSX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.46

The correlation between HYZD and NTSX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYZD и NTSX

Секторы
HYZD
NTSX

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

12.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Финансовые услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

35.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

HYZD
100.0%
NTSX
3.5%

Сырьевые материалы

HYZD

-

NTSX
1.4%

Коммуникационные услуги

HYZD

-

NTSX
12.5%

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

NTSX
10.1%

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

NTSX
5.5%

Финансовые услуги

HYZD

-

NTSX
12.3%

Здравоохранение

HYZD

-

NTSX
8.4%

Промышленность

HYZD

-

NTSX
7.7%

Недвижимость

HYZD

-

NTSX
1.5%

Технологии

HYZD

-

NTSX
35.1%

Коммунальные услуги

HYZD

-

NTSX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

HYZD vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.09

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.84

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.81

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

12.44

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HYZD и NTSX

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-31.34%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-9.16%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-16.82%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-31.34%

+22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-6.79%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.07%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.00%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.38%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

9.61%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

12.32%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

17.04%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

18.27%

-9.70%

Сравнение комиссий HYZD и NTSX

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и NTSX

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and NTSX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to HYZD (1.00%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 6.30% for HYZD. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 1.07% for NTSX.

HYZD is categorized as High Yield Bonds, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.20% for NTSX.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор