Сравнение HYZD с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
HYZD и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.90% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 5.80% против 9.16% соответственно.
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
EPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и EPI
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
HYZD vs. EPI — Ранг доходности на риск
HYZD
EPI
Сравнение HYZD c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.44 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | -0.53 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.37 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | -1.13 | +11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.44 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.41 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и EPI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и EPI
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и EPI
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -66.21% | +40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -16.88% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | -21.89% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | -50.29% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -19.55% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -18.68% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 5.52% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.63%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 6.82% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 11.46% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 16.33% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 16.26% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 20.37% | -11.69% |