Сравнение HYZD с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
HYZD и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 5.80% против 9.50% соответственно.
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и DHS
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
HYZD vs. DHS — Ранг доходности на риск
HYZD
DHS
Сравнение HYZD c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.54 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.24 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 4.77 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и DHS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и DHS
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и DHS
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -67.25% | +41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -10.84% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | -15.28% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | -37.35% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -3.76% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -9.62% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.82% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и DHS
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.63%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.08% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 7.14% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 13.31% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 13.87% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 16.06% | -7.38% |