PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с CDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both High Yield Bonds funds. HYZD is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, HYZD returned 9.46%/yr vs 7.49%/yr for CDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.79%.

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%

CDX

1 день
0.67%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.33%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%9.39%11.17%0.38%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.79%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Correlation

The correlation between HYZD and CDX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.37

Over the past year, the correlation between HYZD and CDX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYZD и CDX

Секторы
HYZD
CDX

Энергетика

100.0%
6.9%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Энергетика

HYZD
100.0%
CDX
6.9%

Сырьевые материалы

HYZD

-

CDX
4.0%

Коммуникационные услуги

HYZD

-

CDX
4.1%

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

CDX
9.8%

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

CDX
4.1%

Финансовые услуги

HYZD

-

CDX
10.0%

Здравоохранение

HYZD

-

CDX
14.2%

Промышленность

HYZD

-

CDX
15.1%

Недвижимость

HYZD

-

CDX
4.2%

Технологии

HYZD

-

CDX
24.6%

Коммунальные услуги

HYZD

-

CDX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

HYZD vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.23

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
-0.29

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.97

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

-0.32

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

-0.75

+18.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

-0.23

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HYZD и CDX

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-13.24%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-4.18%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-8.88%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.79%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-4.34%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.78%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и CDX

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.00%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.74%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

4.76%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

5.73%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

11.10%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

11.10%

-2.53%

Сравнение комиссий HYZD и CDX

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и CDX

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности CDX в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.31%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and CDX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.74%) compared to HYZD (1.00%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs CDX's -13.24%.

On 3-year performance, HYZD leads with 9.46% vs 7.49% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYZD has performed better with a 9.46% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 5.87% for HYZD.

They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.26% for CDX.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор