Сравнение HYZD с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
HYZD и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYZD и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | 0.38% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и CDX
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
HYZD vs. CDX — Ранг доходности на риск
HYZD
CDX
Сравнение HYZD c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.05 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.19 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.13 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 0.21 | +10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.05 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и CDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и CDX
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и CDX
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -13.24% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -8.88% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -6.78% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.24% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 5.48% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и CDX
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.63%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.10% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 4.15% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 16.10% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 11.24% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 11.24% | -2.56% |