Сравнение HYSD с IBHE
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. HYSD is actively managed, while IBHE is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HYSD charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 2.33% | 7.74% | 0.94% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 2.34% |
Correlation
The correlation between HYSD and IBHE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between HYSD and IBHE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. IBHE — Ранг доходности на риск
HYSD
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYSD c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | — | — |
Сравнение комиссий HYSD и IBHE
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и IBHE
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.82% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD and IBHE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for HYSD.
HYSD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 1.87% for IBHE.
They also come from different issuers: Columbia and iShares. Their fees differ too: 0.44% for HYSD and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для HYSD и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор