Сравнение HYSD с IBHE
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а IBHE пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 3.19% у IBHE. При корреляции 0.20 их движения в цене в значительной степени независимы. HYSD взимает 0.44% в год против 0.35% у IBHE.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и IBHE
Загрузка...
Доходность по периодам
HYSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.33% | 7.74% | 0.97% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 2.27% |
Корреляция
Корреляция между HYSD и IBHE составляет 0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.20 |
Корреляция между HYSD и IBHE меняется по разным временным интервалам — от 0.04 (1 год) до 0.20 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. IBHE — Ранг доходности на риск
HYSD
IBHE
Сравнение HYSD c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 4.42 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 8.12 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 2.41 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 5.08 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 47.14 | -18.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 4.42 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.41 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и IBHE
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -26.91% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.22% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.45% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.08% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и IBHE
Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSD | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.00% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 0.46% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 0.87% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.89% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 11.65% | -8.10% |
Сравнение комиссий HYSD и IBHE
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и IBHE
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.65% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |