Сравнение HYSD с IBHH
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. HYSD is actively managed, while IBHH is passively managed. Over the past year, HYSD returned 6.12% vs 6.52% for IBHH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSD charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for IBHH.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и IBHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYSD показывает доходность 1.80%, а IBHH немного выше – 1.81%.
HYSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.80% | 7.74% | 0.97% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.81% | 8.02% | 1.44% |
Correlation
The correlation between HYSD and IBHH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between HYSD and IBHH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. IBHH — Ранг доходности на риск
HYSD
IBHH
Сравнение HYSD c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 5.35 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 21.49 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.74 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и IBHH
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и IBHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -12.05% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.22% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.30% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.30% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и IBHH
Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что HYSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.76% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.08% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 2.82% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 7.26% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 7.26% | -3.74% |
Сравнение комиссий HYSD и IBHH
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и IBHH
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности IBHH в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.26% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD and IBHH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYSD has higher volatility (0.97%) compared to IBHH (0.76%). In terms of maximum drawdown, HYSD dropped -2.69% vs IBHH's -12.05%.
On 1-year performance, IBHH leads with 6.52% vs 6.12% for HYSD. On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBHH has performed better with a 6.52% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for HYSD.
IBHH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 5.80% for HYSD.
They also come from different issuers: Columbia and iShares. Their fees differ too: 0.44% for HYSD and 0.35% for IBHH.
IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSD и IBHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор