Сравнение HYSD с IBHH
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а IBHH пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 9.93% у IBHH. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HYSD взимает 0.44% в год против 0.35% у IBHH.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и IBHH
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у IBHH с доходностью 1.13%.
HYSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.33% | 7.74% | 0.97% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.13% | 8.02% | 1.44% |
Корреляция
Корреляция между HYSD и IBHH составляет 0.74 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.77 |
Корреляция между HYSD и IBHH остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.74 до 0.77 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. IBHH — Ранг доходности на риск
HYSD
IBHH
Сравнение HYSD c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 3.07 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 4.74 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.65 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 8.67 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 33.62 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.73 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и IBHH
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и IBHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -12.05% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.22% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.37% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.32% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и IBHH
Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSD | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.34% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.09% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 3.27% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 7.36% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 7.36% | -3.81% |
Сравнение комиссий HYSD и IBHH
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IBHH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и IBHH
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности IBHH в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.65% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.33% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |