Сравнение HYSD с SBND
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) — оба биржевые фонды: HYSD — это High Yield Bonds, активно управляемый Columbia, а SBND — Short-Term Bond, отслеживающий Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). HYSD управляется активно, а SBND пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 7.39% у SBND. Корреляция 0.55 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HYSD взимает 0.44% в год против 0.25% у SBND.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и SBND
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у SBND с доходностью 0.79%.
HYSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и SBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.33% | 7.74% | 0.97% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 0.79% | 7.50% | 0.02% |
Корреляция
Корреляция между HYSD и SBND составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.55 |
Корреляция между HYSD и SBND остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.55 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. SBND — Ранг доходности на риск
HYSD
SBND
Сравнение HYSD c SBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | SBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.96 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 4.66 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.62 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 4.55 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 20.09 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.70 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и SBND
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и SBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSD | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -10.78% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.71% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.94% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.39% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и SBND
Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что HYSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSD | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.07% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.70% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 2.55% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 3.65% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 3.65% | -0.10% |
Сравнение комиссий HYSD и SBND
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SBND в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и SBND
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SBND в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.65% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.52% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% |