- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 5 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $103M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции HYSD — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) показал доход в 1.67% с начала года и 6.08% за последние 12 месяцев.
Columbia Short Duration High Yield ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HYSD по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении HYSD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.20% | -0.38% | 1.18% | 0.41% | -0.22% | 1.67% | ||||||
| 2025 | 1.12% | 0.66% | -0.46% | 0.44% | 1.29% | 1.35% | -0.06% | 1.13% | 0.67% | 0.21% | 0.58% | 0.55% | 7.74% |
| 2024 | 1.03% | -0.61% | 1.08% | -0.52% | 0.97% |
Метрики бенчмарка
Columbia Short Duration High Yield ETF has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.16, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.30%) than losses (2.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 17.30%
- Участие в снижении
- 2.14%
Комиссия
Комиссия HYSD составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYSD имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HYSD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.93 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 13.52 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Short Duration High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.13 | $0.36 |
Дивидендный доход | 5.80% | 5.60% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Short Duration High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.08 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.20 | $1.13 |
| 2024 | $0.08 | $0.10 | $0.19 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Short Duration High Yield ETF показал максимальную просадку в 2.69%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Short Duration High Yield ETF составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -2.69%апр. 2025 г. | 13d | 17d | 1moмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.46%март 2026 г. | 1mo 2d | 12d | 1mo 14dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.17%дек. 2024 г. | 10d | 28d | 1mo 8dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.98%окт. 2025 г. | 17d | 14d | 1mo 1dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.83%март 2025 г. | 10d | 12d | 22dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| HYSD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -56.78% | +54.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -9.10% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -10.72% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.97% | -1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYSD
Добавьте Columbia Short Duration High Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYSD