PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с EQIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с EQIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) and EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - HYSD is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. Over the past year, HYSD returned 6.12% vs 19.10% for EQIN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSD charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for EQIN.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и EQIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSD показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у EQIN с доходностью 9.04%.

HYSD

1 день
0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и EQIN

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.80%7.74%0.97%
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%9.37%-0.02%

Correlation

The correlation between HYSD and EQIN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.52

The correlation between HYSD and EQIN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

Columbia U.S. Equity Income ETF

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с PHYDHYSD с LDRHHYSD с SBNDHYSD с CREDHYSD с YLDHYSD с IBHHHYSD с SEMI
Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI

Доходность на риск

HYSD vs. EQIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c EQIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDEQINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.86

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.73

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.55

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

10.56

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. EQIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQIN равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и EQIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDEQINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.86

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.67

+1.06

Просадки

Сравнение просадок HYSD и EQIN

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и EQIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSDEQINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-42.16%

+39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-5.41%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-4.89%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.81%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и EQIN

Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 0.97%, в то время как у Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSDEQINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.49%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

7.68%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

10.35%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

14.67%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

18.63%

-15.11%

Сравнение комиссий HYSD и EQIN

HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и EQIN

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности EQIN в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.80%5.60%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYSD and EQIN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQIN has higher volatility (2.49%) compared to HYSD (0.97%). In terms of maximum drawdown, HYSD dropped -2.69% vs EQIN's -42.16%.

On 1-year performance, EQIN leads with 19.10% vs 6.12% for HYSD. On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYSD has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQIN has performed better with a 19.10% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for HYSD.

HYSD has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 1.89% for EQIN.

HYSD is categorized as High Yield Bonds, while EQIN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.44% for HYSD and 0.35% for EQIN.

HYSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSD и EQIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор