Сравнение HYSD с EQIN
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) — оба биржевые фонды: HYSD — это High Yield Bonds, активно управляемый Columbia, а EQIN — Large Cap Value Equities, активно управляемый Columbia. Оба фонда управляются активно. За последний год HYSD показал 9.17% против 18.01% у EQIN. Корреляция 0.54 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HYSD взимает 0.44% в год против 0.35% у EQIN.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и EQIN
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у EQIN с доходностью 5.84%.
HYSD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQIN
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и EQIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.26% | 7.74% | 0.97% |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 5.84% | 9.37% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между HYSD и EQIN составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.54 |
Корреляция между HYSD и EQIN остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.54 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. EQIN — Ранг доходности на риск
HYSD
EQIN
Сравнение HYSD c EQIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | EQIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.65 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 2.43 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.29 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 3.17 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.56 | 9.74 | +14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | EQIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.65 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.65 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и EQIN
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки EQIN в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и EQIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSD | EQIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -42.16% | +39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -5.41% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -4.94% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.76% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и EQIN
Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.46%, в то время как у Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSD | EQIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.43% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 8.23% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 11.02% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 14.80% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 18.74% | -15.19% |
Сравнение комиссий HYSD и EQIN
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EQIN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и EQIN
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности EQIN в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.65% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.94% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% |