Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) Коэффициент Шарпа: 3.18

Коэффициент Шарпа HYSD равен 3.18, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 3.18 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 14 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа HYSD

Исключительно

HYSD опережает 87.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция HYSD на рынке

График показывает коэффициент Шарпа HYSD относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.23 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.23 до 2.64
Зеленая зона (верхние 25%): 2.64 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.24+
Медиана (50-й перцентиль): 2.04 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Columbia Short Duration High Yield ETF с другими ETF в категории High Yield Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность HYSD с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 14 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
BSJQ	Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF	4.44
FLRT	Pacific Global Senior Loan ETF	4.42
IBHE	iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF	4.42
XHYE	BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF	3.55
PHYL	PGIM Active High Yield Bond ETF	3.43
GTOH	Invesco Short Duration High Yield ETF	3.39
BRHY	iShares High Yield Active ETF	3.38
PHYD	Putnam ESG High Yield ETF -	3.35
BSJR	Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	3.26
LDRH	iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF	3.24
HYSD	Columbia Short Duration High Yield ETF	3.18

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа HYSD во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HYSD стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore HYSD risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

HYSD Sortino Ratio