PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с PHYD

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) — оба фонда категории High Yield Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год HYSD показал 8.82% против 12.12% у PHYD. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HYSD взимает 0.44% в год против 0.55% у PHYD.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.23%.

HYSD

1 день
0.06%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.31%
1 месяц
3.13%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.21%
1 год
12.12%
3 года*
8.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и PHYD

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.33%7.74%0.97%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.23%8.84%1.37%

Корреляция

Корреляция между HYSD и PHYD составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.78

Корреляция между HYSD и PHYD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.78 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с EQINHYSD с NJNKHYSD с BSJOHYSD с BSJQHYSD с BSJRHYSD с ESHYHYSD с FSYD
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDC

Доходность на риск

HYSD vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDPHYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

3.35

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

5.64

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.75

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

6.17

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.54

25.82

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.79

0.00

Просадки

Сравнение просадок HYSD и PHYD

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и PHYD.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSDPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-4.33%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.10%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.64%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.50%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и PHYD

Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSDPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.76%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.65%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.67%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

4.64%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

4.64%

-1.09%

Сравнение комиссий HYSD и PHYD

HYSD берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и PHYD

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PHYD в 9.58%

TTM202520242023
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.65%5.60%1.82%0.00%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.58%6.63%6.80%6.15%