Сравнение HYSD с YLD
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и YLD (Principal Active High Yield ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год HYSD показал 8.82% против 10.50% у YLD. Корреляция 0.65 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HYSD взимает 0.44% в год против 0.39% у YLD.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и YLD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 2.12%.
HYSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам HYSD и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.33% | 7.74% | 0.97% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 2.12% | 6.55% | 1.40% |
Корреляция
Корреляция между HYSD и YLD составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.65 |
Корреляция между HYSD и YLD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.65 до 0.70 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. YLD — Ранг доходности на риск
HYSD
YLD
Сравнение HYSD c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.33 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 3.60 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.46 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 5.73 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 19.95 | +8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.33 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.64 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и YLD
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSD | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -28.34% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.98% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.73% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.57% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и YLD
Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSD | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.23% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 3.47% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.55% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 6.40% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 8.26% | -4.71% |
Сравнение комиссий HYSD и YLD
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и YLD
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности YLD в 7.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.65% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.29% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |