Сравнение HYSD с CRED
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) — оба биржевые фонды: HYSD — это High Yield Bonds, активно управляемый Columbia, а CRED — REIT, отслеживающий Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. HYSD управляется активно, а CRED пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 11.62% у CRED. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. HYSD взимает 0.44% в год против 0.33% у CRED.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и CRED
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у CRED с доходностью 9.90%.
HYSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRED
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и CRED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.33% | 7.74% | 0.97% |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 9.90% | -2.30% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между HYSD и CRED составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. CRED — Ранг доходности на риск
HYSD
CRED
Сравнение HYSD c CRED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | CRED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.91 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 1.29 | +3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.17 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 1.89 | +4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 4.28 | +24.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.91 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.53 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и CRED
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки CRED в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и CRED.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSD | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -17.59% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -8.32% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.54% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -5.86% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 3.67% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и CRED
Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSD | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.84% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 9.23% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 13.00% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 16.34% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 16.34% | -12.79% |
Сравнение комиссий HYSD и CRED
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CRED в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и CRED
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности CRED в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.65% | 5.60% | 1.82% | 0.00% |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.63% | 5.50% | 4.82% | 2.72% |