Сравнение HYSD с CRED
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) and CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - HYSD is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. HYSD is actively managed, while CRED is passively managed. Over the past year, HYSD returned 6.12% vs 10.40% for CRED. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HYSD charges 0.44%/yr vs 0.33%/yr for CRED.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и CRED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у CRED с доходностью 14.06%.
HYSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRED
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и CRED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.80% | 7.74% | 0.97% |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 14.06% | -2.30% | -3.74% |
Correlation
The correlation between HYSD and CRED is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. CRED — Ранг доходности на риск
HYSD
CRED
Сравнение HYSD c CRED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | CRED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.26 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 2.84 | +15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.81 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.59 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и CRED
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки CRED в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и CRED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -17.59% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -8.32% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.88% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -5.64% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 3.68% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и CRED
Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 0.97%, в то время как у Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD | CRED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 4.05% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 9.44% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 12.84% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 16.26% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 16.26% | -12.74% |
Сравнение комиссий HYSD и CRED
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CRED в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и CRED
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности CRED в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.46% | 5.50% | 4.82% | 2.72% |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.60% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD and CRED have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRED has higher volatility (4.05%) compared to HYSD (0.97%). In terms of maximum drawdown, HYSD dropped -2.69% vs CRED's -17.59%.
On 1-year performance, CRED leads with 10.40% vs 6.12% for HYSD. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HYSD has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRED has performed better with a 10.40% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.44% for HYSD.
HYSD has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.46% for CRED.
HYSD is categorized as High Yield Bonds, while CRED is REIT. Their fees differ too: 0.44% for HYSD and 0.33% for CRED.
HYSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSD и CRED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор