Сравнение HYSD с BSJR
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а BSJR пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 7.90% у BSJR. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HYSD взимает 0.44% в год против 0.42% у BSJR.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и BSJR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 0.98%.
HYSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.33% | 7.74% | 0.97% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.98% | 7.41% | 1.51% |
Корреляция
Корреляция между HYSD и BSJR составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.82 |
Корреляция между HYSD и BSJR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.78 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. BSJR — Ранг доходности на риск
HYSD
BSJR
Сравнение HYSD c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 3.26 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 5.43 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.74 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 7.46 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 34.81 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.43 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и BSJR
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSD | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -22.58% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.16% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -3.32% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.25% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и BSJR
Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что HYSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSD | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.00% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 1.48% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 2.47% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 6.74% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 9.46% | -5.91% |
Сравнение комиссий HYSD и BSJR
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и BSJR
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности BSJR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.65% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |