Сравнение HYSD с AGZD
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - HYSD is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. HYSD is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, HYSD returned 6.12% vs 5.37% for AGZD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HYSD charges 0.44%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.38%.
HYSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам HYSD и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.80% | 7.74% | 0.97% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.38% | 4.35% | 2.62% |
Correlation
The correlation between HYSD and AGZD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. AGZD — Ранг доходности на риск
HYSD
AGZD
Сравнение HYSD c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 6.22 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 19.58 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.87 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.65 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и AGZD
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -8.46% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.87% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.24% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.77% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.28% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и AGZD
Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеют волатильность 0.97% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.01% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 1.97% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 2.89% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.59% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.72% | -0.20% |
Сравнение комиссий HYSD и AGZD
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и AGZD
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности AGZD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD and AGZD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGZD has higher volatility (1.01%) compared to HYSD (0.97%). In terms of maximum drawdown, HYSD dropped -2.69% vs AGZD's -8.46%.
On 1-year performance, HYSD leads with 6.12% vs 5.37% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYSD has performed better with a 6.12% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.44% for HYSD.
HYSD has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 3.98% for AGZD.
HYSD is categorized as High Yield Bonds, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Columbia and WisdomTree. Their fees differ too: 0.44% for HYSD and 0.23% for AGZD.
HYSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSD и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор