Сравнение HYSA с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
HYSA и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и XONE
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
HYSA vs. XONE — Ранг доходности на риск
HYSA
XONE
Сравнение HYSA c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 6.31 | -5.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 13.53 | -12.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.03 | -1.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 19.73 | -18.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 88.12 | -81.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 6.31 | -5.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 4.94 | -3.61 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и XONE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и XONE
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и XONE
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -0.40% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -0.20% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.01% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.05% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.04% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и XONE
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.21% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 0.34% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 0.61% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 0.87% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 0.87% | +5.30% |