Сравнение HYSA с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
HYSA и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.48% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.08% | 13.98% | 8.77% | 5.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.08%.
HYSA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и XEMD
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
HYSA vs. XEMD — Ранг доходности на риск
HYSA
XEMD
Сравнение HYSA c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.93 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.71 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.15 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 13.14 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.93 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и XEMD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и XEMD
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности XEMD в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.05% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и XEMD
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -10.01% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.52% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.31% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.29% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и XEMD
Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 2.12%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.43% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 3.38% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 5.81% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 6.94% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 6.94% | -0.78% |