PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

HYSA и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и LDRH

2026 (YTD)20252024
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.51%8.37%-0.93%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

HYSA

1 день
0.48%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с XCCCHYSA с SPHYHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий HYSA и LDRH

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

HYSA vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSALDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.71

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.63

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.39

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

14.61

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа LDRH равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSALDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.61

-0.29

Корреляция

Корреляция между HYSA и LDRH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и LDRH

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и LDRH

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSALDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-3.17%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-2.82%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.32%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.25%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.46%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и LDRH

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSALDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.34%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.04%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

3.89%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

3.62%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

3.62%

+2.55%