Сравнение HYSA с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
HYSA и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и BSJR
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
HYSA vs. BSJR — Ранг доходности на риск
HYSA
BSJR
Сравнение HYSA c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.50 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.08 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 14.18 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.42 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и BSJR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и BSJR
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и BSJR
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -22.58% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -2.92% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.29% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.33% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.43% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и BSJR
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.05% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 1.48% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 3.75% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 6.74% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 9.48% | -3.31% |