PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYSA is actively managed, while BSJR is passively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs 4.78% for BSJR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYSA показывает доходность 1.26%, а BSJR немного выше – 1.27%.

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и BSJR

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%5.60%

Correlation

The correlation between HYSA and BSJR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between HYSA and BSJR shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYSA и BSJR

Секторы
HYSA
BSJR

Коммуникационные услуги

100.0%
6.0%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

2.7%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
BSJR
6.0%

Сырьевые материалы

HYSA

-

BSJR
1.6%

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

BSJR
11.2%

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

BSJR
1.8%

Энергетика

HYSA

-

BSJR
4.3%

Финансовые услуги

HYSA

-

BSJR
13.8%

Здравоохранение

HYSA

-

BSJR
2.7%

Промышленность

HYSA

-

BSJR
10.3%

Недвижимость

HYSA

-

BSJR
4.2%

Технологии

HYSA

-

BSJR
1.6%

Коммунальные услуги

HYSA

-

BSJR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

HYSA vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSABSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.27

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.51

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.13

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

19.06

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BSJR равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSABSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.27

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.43

+0.94

Просадки

Сравнение просадок HYSA и BSJR

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSABSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-22.58%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-1.16%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.11%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-3.25%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.25%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и BSJR

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSABSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.59%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

1.45%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

2.12%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

6.73%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

9.36%

-3.28%

Сравнение комиссий HYSA и BSJR

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и BSJR

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and BSJR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs BSJR's -22.58%.

On 1-year performance, HYSA leads with 6.36% vs 4.78% for BSJR. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 6.36% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 5.74% for BSJR.

They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор