Сравнение HYLS с IBHE
HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLS is actively managed, while IBHE is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLS charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 4.18%
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLS и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 0.72% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 4.90% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.49% |
Correlation
The correlation between HYLS and IBHE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.59 |
The correlation between HYLS and IBHE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLS vs. IBHE — Ранг доходности на риск
HYLS
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYLS c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLS | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLS и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLS | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLS | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | — | — |
Сравнение комиссий HYLS и IBHE
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и IBHE
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.74% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLS and IBHE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for HYLS.
HYLS has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 1.87% for IBHE.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.01% for HYLS and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для HYLS и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор