Сравнение HYLS с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYLS и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.05% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.46% против 6.50% соответственно.
HYLS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.46%
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и HYGH
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
HYLS vs. HYGH — Ранг доходности на риск
HYLS
HYGH
Сравнение HYLS c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.36 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.18 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 8.72 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и HYGH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и HYGH
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.66% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и HYGH
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -23.88% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -4.07% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -8.24% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -23.88% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.26% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.26% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.90% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и HYGH
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.82% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.97% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 7.11% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 7.05% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 8.39% | -1.70% |