Сравнение HYLS с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYLS и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или HYGH.
Основные характеристики
| HYLS | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 10.40% |
| Дох-ть за 1 год | 11.24% | 13.16% |
| Дох-ть за 3 года | 1.96% | 7.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.18% | 5.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.86% | 4.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 17.54 | 29.69 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 4.44% | 4.62% |
| Макс. просадка | -22.99% | -23.88% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между HYLS и HYGH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и HYGH
С начала года, HYLS показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и HYGH
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYLS c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и HYGH
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности HYGH в 8.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.22% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.18% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и HYGH
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и HYGH
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 0.98% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.