PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLS с HYGH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLS is actively managed, while HYGH is passively managed. Over the past 10 years, HYLS returned 4.44%/yr vs 6.48%/yr for HYGH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLS charges 1.01%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности HYLS и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.44% против 6.48% соответственно.

HYLS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.69%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.44%

HYGH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.56%
1 год
7.74%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.91%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLS и HYGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		0.43%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		3.33%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%

Correlation

The correlation between HYLS and HYGH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.61

The correlation between HYLS and HYGH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHYLS с VOOHYLS с SCHDHYLS с AGG
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

HYLS vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLSHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.14

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.26

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

4.80

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

18.77

-12.30

HYLS vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа HYGH равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLS и HYGH

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLSHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-23.88%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.62%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-8.06%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-8.24%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-23.88%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.08%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.22%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.41%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и HYGH

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLSHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.63%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.81%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

3.64%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

7.08%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

8.30%

-1.60%

Сравнение комиссий HYLS и HYGH

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и HYGH

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности HYGH в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.60%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.69%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%

Часто задаваемые вопросы

HYLS and HYGH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLS has higher volatility (0.85%) compared to HYGH (0.63%). In terms of maximum drawdown, HYLS dropped -22.99% vs HYGH's -23.88%.

On 10-year performance, HYGH leads with 6.48% vs 4.44% for HYLS. On fees, HYGH is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYGH has performed better with a 6.48% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGH is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.01% for HYLS.

HYLS has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 6.60% for HYGH.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.01% for HYLS and 0.52% for HYGH.

HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLS и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор