PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYLS с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYLS и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и HYGH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
-1.05%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
0.76%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.46% против 6.50% соответственно.


HYLS

1 день
0.25%
1 месяц
0.11%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.63%
3 года*
7.38%
5 лет*
2.75%
10 лет*
4.46%

HYGH

1 день
0.12%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.51%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Tactical High Yield ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий HYLS и HYGH

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


Доходность на риск

HYLS vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 5959
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYLSHYGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.36

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.18

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

8.72

-1.80

HYLS vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYLSHYGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.94

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Корреляция

Корреляция между HYLS и HYGH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и HYGH

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности HYGH в 6.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.66%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.78%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и HYGH

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYGH.


Загрузка...

Показатели просадок


HYLSHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-23.88%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-4.07%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-8.24%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-23.88%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.26%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.26%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.90%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и HYGH

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYLSHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.82%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.97%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

7.11%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

7.05%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

8.39%

-1.70%