Сравнение HYLS с HYUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP).
HYLS и HYUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или HYUP.
Основные характеристики
| HYLS | HYUP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 10.70% |
| Дох-ть за 1 год | 12.44% | 18.00% |
| Дох-ть за 3 года | 1.85% | 3.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 4.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 5.50 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 17.41 | 26.67 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 0.67% |
| Дневная вол-ть | 4.45% | 5.07% |
| Макс. просадка | -22.99% | -24.79% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYLS и HYUP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и HYUP
С начала года, HYLS показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у HYUP с доходностью 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и HYUP
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYLS c HYUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и HYUP
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности HYUP в 7.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.22% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.58% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.78% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и HYUP
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и HYUP
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 0.89%, в то время как у Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.