- ISIN
- US33738D4088
- CUSIP
- 33738D408
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 27 февр. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции HYLS — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HYLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,156.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) показал доход в 0.72% с начала года и 4.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYLS составила 4.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Tactical High Yield ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 4.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HYLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HYLS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | -0.67% | -0.72% | 1.52% | 0.42% | -0.05% | 0.32% | 0.72% | |||||
| 2025 | 1.25% | 0.59% | -0.97% | 0.58% | 1.21% | 1.67% | 0.10% | 1.37% | 0.81% | 0.06% | 0.58% | 0.51% | 8.00% |
| 2024 | -0.25% | 0.40% | 0.66% | -1.79% | 1.21% | 0.73% | 1.72% | 1.64% | 1.44% | -0.75% | 1.45% | -0.69% | 5.85% |
| 2023 | 4.41% | -1.68% | 1.05% | 0.73% | -1.36% | 1.77% | 1.19% | 0.47% | -1.04% | -1.72% | 5.99% | 3.39% | 13.66% |
| 2022 | -1.89% | -0.66% | -0.31% | -4.40% | -1.80% | -7.13% | 7.18% | -2.29% | -4.84% | 3.34% | 1.54% | -1.60% | -12.83% |
| 2021 | 0.47% | 0.02% | 0.73% | 0.33% | 0.32% | 0.41% | 0.19% | 0.51% | -0.02% | -0.31% | -1.05% | 2.06% | 3.69% |
Метрики бенчмарка
First Trust Tactical High Yield ETF has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.22, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2013.
- This ETF participated in 38.03% of S&P 500 Index downside but only 29.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 29.61%
- Участие в снижении
- 38.03%
Комиссия
Комиссия HYLS составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYLS имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 9.71 | -3.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Tactical High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.75 | $2.67 | $2.58 | $2.48 | $2.87 | $2.62 | $2.48 | $2.52 | $2.61 | $2.69 | $2.59 | $2.87 |
Дивидендный доход | 6.74% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Tactical High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.00 | $1.37 | |||||
| 2025 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $2.67 |
| 2024 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $2.58 |
| 2023 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $2.48 |
| 2022 | $0.23 | $0.24 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.24 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.22 | $2.87 |
| 2021 | $0.23 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.20 | $0.20 | $0.23 | $0.23 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Tactical High Yield ETF показал максимальную просадку в 22.99%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Tactical High Yield ETF составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.99%март 2020 г. | 1mo 6d | 4mo 19d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.75%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.46%янв. 2016 г. | 7mo 21d | 4mo 20d | 1y 6dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-5.73%дек. 2014 г. | 5mo 12d | 2mo 13d | 7mo 25dиюль 2014 г. - февр. 2015 г. | — |
-5.69%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 1mo 8d | 4mo 1dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| HYLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -56.78% | +33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.10% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -18.90% | +14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -25.43% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -33.92% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.00% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -10.70% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.09% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYLS
Добавьте First Trust Tactical High Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYLS