PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

HYLS — это активно управляемый ETF от First Trust. HYLS запущен 27 февр. 2013 г. и имеет комиссию в 1.01%.

Информация о ETF

ISIN

US33738D4088

CUSIP

33738D408

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

27 февр. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYLS составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HYLS с EIFAX HYLS с HYUP HYLS с FFTWX HYLS с RYLD HYLS с VOO HYLS с AGG HYLS с SCHD HYLS с HYGH HYLS с VTV HYLS с HYG
Популярные сравнения:
HYLS с EIFAX HYLS с HYUP HYLS с FFTWX HYLS с RYLD HYLS с VOO HYLS с AGG HYLS с SCHD HYLS с HYGH HYLS с VTV HYLS с HYG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) показал доход в 2.26% с начала года и 7.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYLS составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

HYLS

С начала года

2.26%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

2.31%

1 год

7.86%

5 лет

4.61%

10 лет

3.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYLS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.25%0.59%-0.97%0.58%0.80%2.26%
2024-0.25%0.40%0.66%-1.79%1.21%0.73%1.72%1.64%1.44%-0.75%1.45%-0.69%5.85%
20234.41%-1.68%1.05%0.73%-1.36%1.77%1.19%0.47%-1.04%-1.72%5.99%3.39%13.66%
2022-1.89%-0.66%-0.31%-4.40%-1.80%-7.13%7.18%-2.29%-4.84%3.34%1.54%-1.60%-12.83%
20210.47%0.02%0.73%0.33%0.32%0.41%0.19%0.51%-0.02%-0.31%-1.05%2.06%3.69%
20200.09%-1.18%-11.88%7.45%3.42%-0.46%4.16%0.62%-0.46%0.32%3.18%1.15%5.32%
20195.27%1.75%0.89%1.38%-0.99%1.65%0.66%0.23%0.69%-0.10%1.24%1.22%14.66%
20180.23%-0.51%-0.31%0.23%0.00%-0.03%1.56%0.93%0.39%-1.29%-0.52%-3.09%-2.46%
20170.94%1.74%-0.08%0.91%0.99%0.03%1.36%-0.27%0.07%0.13%-0.25%0.65%6.39%
2016-0.48%0.59%2.30%1.67%0.18%0.14%2.02%0.92%0.38%-0.32%-0.71%1.48%8.42%
2015-0.13%3.25%0.14%0.93%0.40%-1.03%0.28%-0.06%-2.47%1.97%-2.07%-0.84%0.23%
20140.86%1.61%0.19%0.25%0.84%0.95%-1.93%1.25%-1.84%1.68%-0.17%-1.81%1.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYLS составляет 94, что ставит его в топ 6% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HYLS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Tactical High Yield ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.64
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Tactical High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.56$2.58$2.48$2.87$2.62$2.48$2.52$2.61$2.69$2.59$2.87$2.87

Дивидендный доход

6.19%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%5.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Tactical High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.22$0.22$0.22$0.22$0.00$0.86
2024$0.23$0.22$0.22$0.21$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.21$0.21$0.22$2.58
2023$0.22$0.21$0.20$0.19$0.19$0.19$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$2.48
2022$0.23$0.24$0.26$0.26$0.26$0.26$0.27$0.24$0.23$0.21$0.20$0.22$2.87
2021$0.23$0.21$0.22$0.21$0.22$0.22$0.21$0.23$0.20$0.20$0.23$0.23$2.62
2020$0.20$0.19$0.20$0.21$0.20$0.19$0.20$0.23$0.20$0.20$0.22$0.25$2.48
2019$0.22$0.22$0.23$0.22$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.20$0.19$0.19$2.52
2018$0.23$0.23$0.22$0.21$0.20$0.21$0.23$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$2.61
2017$0.21$0.21$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.23$0.23$0.23$0.23$0.30$2.69
2016$0.23$0.23$0.23$0.23$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$2.59
2015$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.23$2.87
2014$0.24$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.23$0.24$0.24$0.38$2.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Tactical High Yield ETF показал максимальную просадку в 22.99%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Tactical High Yield ETF составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.99%13 февр. 2020 г.2620 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.122
-15.75%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.4225 июн. 2024 г.609
-7.46%3 июн. 2015 г.16020 янв. 2016 г.978 июн. 2016 г.257
-5.73%7 июл. 2014 г.11516 дек. 2014 г.4927 февр. 2015 г.164
-5.69%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.83

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...