PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33738D4088

CUSIP

33738D408

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

27 февр. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYLS составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HYLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HYLS с HYUP HYLS с EIFAX HYLS с AGG HYLS с SCHD HYLS с RYLD HYLS с VOO HYLS с FFTWX HYLS с VTV HYLS с HYGH HYLS с HYG
Популярные сравнения:
HYLS с HYUP HYLS с EIFAX HYLS с AGG HYLS с SCHD HYLS с RYLD HYLS с VOO HYLS с FFTWX HYLS с VTV HYLS с HYGH HYLS с HYG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Tactical High Yield ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
64.37%
291.22%
HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Tactical High Yield ETF показал доход в 6.40% с начала года и 6.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Tactical High Yield ETF составила 4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


HYLS

С начала года

6.40%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

5.15%

1 год

6.66%

5 лет

2.91%

10 лет

4.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYLS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.25%0.40%0.66%-1.79%1.21%0.73%1.72%1.64%1.44%-0.75%1.45%6.40%
20234.41%-1.68%1.05%0.73%-1.36%1.77%1.19%0.47%-1.04%-1.72%5.99%3.39%13.66%
2022-1.89%-0.66%-0.31%-4.40%-1.80%-7.13%7.18%-2.29%-4.84%3.34%1.54%-1.60%-12.83%
20210.47%0.02%0.73%0.33%0.32%0.41%0.19%0.51%-0.02%-0.31%-1.05%2.06%3.69%
20200.09%-1.18%-11.88%7.44%3.42%-0.46%4.16%0.62%-0.46%0.32%3.18%1.15%5.32%
20195.27%1.75%0.89%1.38%-0.99%1.65%0.66%0.23%0.69%-0.10%1.24%1.22%14.66%
20180.23%-0.51%-0.31%0.23%0.00%-0.03%1.56%0.93%0.39%-1.29%-0.52%-3.09%-2.46%
20170.94%1.74%-0.08%0.91%0.99%0.03%1.36%-0.27%0.07%0.13%-0.25%0.65%6.39%
2016-0.48%0.59%2.30%1.67%0.18%0.14%2.02%0.92%0.38%-0.32%-0.71%1.48%8.42%
2015-0.13%3.25%0.14%0.93%0.40%-1.03%0.28%-0.06%-2.47%1.97%-2.07%-0.84%0.23%
20140.86%1.61%0.19%0.25%0.84%0.95%-1.93%1.25%-1.84%1.68%-0.17%-1.81%1.80%
2013-0.10%1.52%2.93%-0.45%-1.96%1.88%-0.22%0.66%3.38%0.37%0.28%8.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYLS составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HYLS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYLS, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.712.10
Коэффициент Сортино HYLS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.372.80
Коэффициент Омега HYLS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.39
Коэффициент Кальмара HYLS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.643.09
Коэффициент Мартина HYLS, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5513.49
HYLS
^GSPC

First Trust Tactical High Yield ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71
2.10
HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Tactical High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию.


5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.59$2.48$2.87$2.62$2.48$2.52$2.61$2.69$2.59$2.87$2.87$2.63

Дивидендный доход

6.23%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%5.78%5.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Tactical High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.23$0.22$0.22$0.21$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.21$0.21$0.22$2.59
2023$0.22$0.21$0.20$0.19$0.19$0.19$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$2.48
2022$0.23$0.24$0.26$0.26$0.26$0.26$0.27$0.24$0.23$0.21$0.20$0.22$2.87
2021$0.23$0.21$0.22$0.21$0.22$0.22$0.21$0.23$0.20$0.20$0.23$0.23$2.62
2020$0.20$0.19$0.20$0.21$0.20$0.19$0.20$0.23$0.20$0.20$0.22$0.25$2.48
2019$0.22$0.22$0.23$0.22$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.20$0.19$0.19$2.52
2018$0.23$0.23$0.22$0.21$0.20$0.21$0.23$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$2.61
2017$0.21$0.21$0.21$0.22$0.22$0.22$0.22$0.23$0.23$0.23$0.23$0.30$2.69
2016$0.23$0.23$0.23$0.23$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.21$0.21$0.21$2.59
2015$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.23$2.87
2014$0.24$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.22$0.23$0.24$0.24$0.38$2.87
2013$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.26$0.25$0.24$0.24$0.24$2.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.49%
-2.62%
HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Tactical High Yield ETF показал максимальную просадку в 22.99%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Tactical High Yield ETF составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.99%13 февр. 2020 г.2620 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.122
-15.74%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.4225 июн. 2024 г.609
-7.46%3 июн. 2015 г.16020 янв. 2016 г.978 июн. 2016 г.257
-5.73%7 июл. 2014 г.11516 дек. 2014 г.4927 февр. 2015 г.164
-5.69%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Tactical High Yield ETF составляет 1.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27%
3.79%
HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab