Сравнение HYLS с EIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).
HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и EIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и EIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | -1.88% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 9.02% | 0.28% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.15% соответственно.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
EIFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и EIFAX
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.
Доходность на риск
HYLS vs. EIFAX — Ранг доходности на риск
HYLS
EIFAX
Сравнение HYLS c EIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | EIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.82 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.20 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.22 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 3.93 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.82 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.50 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.16 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.17 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и EIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и EIFAX
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности EIFAX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.40% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и EIFAX
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и EIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -40.28% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -2.45% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -7.63% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -24.22% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.18% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.28% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.79% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и EIFAX
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.85% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.83% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 3.31% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 3.10% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 4.45% | +2.25% |