Сравнение HYLS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HYLS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или VOO.
Основные характеристики
| HYLS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.16% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 12.83% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.24% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.88% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.51 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 18.37 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 4.43% | 12.25% |
| Макс. просадка | -22.99% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYLS и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и VOO
С начала года, HYLS показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.88% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и VOO
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYLS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и VOO
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.21% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и VOO
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и VOO
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.