PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLS с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HYLS is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HYLS is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, HYLS returned 4.37%/yr vs 15.65%/yr for VOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLS charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HYLS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.37% против 15.65% соответственно.

HYLS

1 день
0.05%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.78%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.96%
10 лет*
4.37%

VOO

1 день
0.14%
1 месяц
5.39%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.11%
1 год
29.68%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		0.45%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.69%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between HYLS and VOO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2013 г.

0.57

The correlation between HYLS and VOO shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHHYLS с HYGHYLS с SCHDHYLS с AGG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HYLS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.53

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.43

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.42

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

15.95

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.53

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.89

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HYLS и VOO

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-33.99%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-8.90%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-18.69%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-24.52%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-33.99%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.69%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.91%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и VOO

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.74%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

8.88%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

11.78%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

16.81%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

18.01%

-11.31%

Сравнение комиссий HYLS и VOO

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и VOO

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.69%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HYLS and VOO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.74%) compared to HYLS (1.19%). In terms of maximum drawdown, HYLS dropped -22.99% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.65% vs 4.37% for HYLS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HYLS has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.65% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for HYLS.

HYLS has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 1.02% for VOO.

HYLS is categorized as High Yield Bonds, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for HYLS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор